Профиль рынка — отделяем истину от шума
Прежде чем мы перейдем к определению профиля рынка, следует упомянуть о «нормальном распределении», на основе которого и строится вся идея. Нормальное распределение – это распределение вероятностей, которое играет важнейшую роль во многих областях знаний, особенно в физике. Данное явление имеет место и на рынке Forex. Примеры нормального распределения в нашей жизни можно отнести к таким явлениям, как отклонение при стрельбе или измерение различных величин, рост человека, и, конечно же, нормальное распределение имеет место и на рынке Forex. Характерное свойство нормального распределения состоит в том, что 68% всех его наблюдений лежат в диапазоне плюс минус одного стандартного отклонения от среднего контрольного значения. На рисунке выше отмечено данное расстояние. Это наиболее ценные данные. В нашем случае, это те места, в которых цена наиболее часто торговалась внутри дня. Диапазон плюс минус два стандартных отклонения содержит 95% значений нормального распределения. Все остальные данные являются не столь важными. Как данная информация может пригодиться нам в торговле? Для того чтобы применять нормальное распределение на рынке, нам нужно сосредоточиться только в области ценности, то есть в плюс минусе одного стандартного отклонения всех ценовых значений дня, на все остальные цены обращать внимания мы не будем. Кроме того, нам следует брать самую главную контрольную цену дня, которая находится на рисунке выше посередине. Но сразу хочу отметить, что в торговые дни она не обязательно будет посередине.
Профиль рынка
Вот таким образом выглядит профиль рынка на графике: 
Данный метод основан на принципе нормального распределения, и впервые он появился на Чикагской бирже. Профиль рынка определяет зону ценности (Value Area), а именно, где была цена 70% времени в течение одного дня. Данная методика анализа рынка подойдет для краткосрочной торговли, причём вы можете торговать как внутри дня, так и на протяжении 2-3 дней. Более долгосрочные сигналы нужно будет искать, основываясь на каких-то дополнительных факторах. Профиль рынка позволяет найти нам 2 ценовые точки, область между которыми мы можем назвать зоной ценности, и с помощью нее мы можем отделить ненужный шум. Зоной ценности мы можем называть зону, которая имеет действительный приоритет на графике цен. Как вы видите, у нас используется специальный индикатор. Ссылка на него находиться в конце статьи. На самом деле, таких индикаторов для отображения профиля рынка в MT4 очень много. В основном они отличаются визуальными мелочами и дополнительными функциями, но с практической точки зрения все они одинаковы. Место, где цена больше всего торговалась внутри дня, иначе говоря — зону ценности, можно определить на глаз, но с помощью индикатора это делать намного удобнее. Ничего магического в профиле рынка нет, и я уверен, что каждый сможет разобраться в данном торговом инструменте. Индикатор, который я привожу в данной статье, называется: riv_ay—TPOChart. На график он устанавливается как обычно по стандартной инструкции, которая есть на нашем сайте. Если вас данный индикатор по какой-либо причине не устроит, то можно просто забить в поисковик TPOChart и вы найдете массу подобных индикаторов. Таймфрейм для профиля рынка принято использовать М30, но при этом анализ вы можете делать на М30, а открывать позиции на любом другом таймфрейме, привычном для вашего трейдинга. Давайте подробнее рассмотрим график с индикатором: 
Мы наблюдаем на нём различные буквы. Они означают одну свечу или один ценовой бар. Если мы подставим линейку, то можем увидеть, что один ряд букв совпадает с одной свечой: 
Если индикатор показывает только одну букву, то соответственно в этой области находилась только одна свеча в этот день. Таким образом, происходит распределение букв на профиле рынка. Если изменить настройки индикатора, то данные буквы будут окрашиваться в различные цвета в зависимости от торговой сессии, на которой буква появилась: 
Также в настройках вы можете отключить показ букв, заменив их квадратами: 
Всё это — простые визуальные настройки индикатора. Для кого-то будет удобнее смотреть на буквы, как в классическом варианте, а кому-то удобнее квадраты, как более наглядный вариант. Далее на графике, мы можем наблюдать серединные линии. 
Это область контроля (Point Of Control), то есть самая главная цена на данный день, или же место, где цена проводила наибольшее количество времени. В нормальном распределении для нас имеют ценность примерно 70% данных или же зона, в которой цена провела 70% своего времени внутри дня. Именно эта область ценности выделяется серым квадратом. Всё остальное — это ценовой шум, на который мы обращаем значительно меньше своего внимания.
Серединная линия – это область контроля. Область, выделенная серым квадратом – это область ценности. А те зоны, где у нас одна или две буквы – это область низкого сопротивления.
Вот такие вот пробелы, как и ГЭПы, постепенно стремятся к закрытию: Всё, что не входит в серый квадрат, называется областью отвержения, это те места, где цена в данный день не задерживалась.
Как применяется Профиль Рынка на практике?
Теперь давайте разберёмся, как применять на практике профиль рынка. В первую очередь стоит обратить внимание, что профиль рынка даёт возможность увидеть истинный тренд по движению областей ценности. Если цена не возвращается в области предыдущих дней, значит, есть сильный и чётко выраженный тренд. Если области ценности накладываются друг на друга, то мы можем сказать, что какого-либо чёткого тренда на данный момент нет. 
Пробелы в плохо проторгованных областях, зонах, где находится только одна буква, так же как и ГЭПы, закрываются. Если в наличии нет никакого тренда, то, скорее всего, одна буква закроется в конце дня, либо же в течение 1-2 дней. В этот момент рынок старается восстановить баланс. Поэтому можно разработать тактику, нацеленную на работу с этим моментом профиля рынка. Если вы видите одну букву и при этом не наблюдаете ярко-выраженного тренда, значит, можно рассчитывать на то, что данная буква закроется в противоположном движении. Границы областей ценности очень часто используют как уровни поддержки и сопротивления, построенные на основе профиля рынка. Как правило, такую тактику используют при колебаниях областей ценности внутри диапазона, образовавшегося после сильного движения. 
Если говорить проще, то области ценности накладываются друг на друга, а в роли материнской свечи выступает сильное ценовое движение. В целом, мы наблюдаем паттерн внутренний бар, при этом внешний бар выделен более протяженной областью ценности и последующие две свечи находятся внутри него. Можно работать на пробой или отскок от областей ценности. Методика та же, как и при работе с Price Action при торговле на пробой и отбой уровней. Разница лишь в том, что уровни мы определяем по границам областей ценности материнских свечей: 
Также границы областей ценности можно использовать для выставления стоп-лоссов. Если бы мы рассматривали какие-то позиции на продажу, то было бы логично выставить стоп-лосс чуть выше границы верхней области ценности: 
На мой взгляд, одно из самых ценных применений профиля рынка – это торговля во флэте, а точнее понимание того, когда флэт закончился. Представим, что есть несколько дней, когда идёт флэт. Допустим, что обозначенный день ещё не наступил: 
Мы можем построить границы этого участка по областям ценности. Не по хвостам свечей, а именно по областям ценности. Помните, что технический анализ — это искусство, а не точная наука, поэтому выставляем значения приблизительно, чтобы сформировалась картина происходящего: 
На данных границах мы вполне можем работать на пробой. Когда пробой происходит, мы понимаем, что, в целом, флэт закончился, и мы можем на этом заработать. Хотелось бы добавить, что такое применение профиля рынка вполне себя оправдывает.
Индикатор для построения Профиля рынка в MT4
Индикаторов для Metatrader 4, предназначенных для построения Профиля Рынка довольно много, но в связи с постоянными обновлениями терминала большая часть индикаторов на данный момент не работает. Я предлагаю использовать индикатор riv_ay-TPOChart.v102-6 . Он обладает большим количеством опций и, что самое главное, дружит с последними билдами MT4. Установка в терминал производится по стандартной инструкции. Таймфрейм — M30
Описание настроек индикатора
- LookBack — количество дней, на которых будет строиться Профиль
- ShiftBrokerofGMT — сдвиг времени брокера от времени по Гринвичу. Фактически, эта настройка отвечает за то, с какого часа строить профиль
- ShowPriceProfile — показывать ли ценовой профиль
- ShowFromStartPeriod — не меняйте эту настройку, иначе отображение собьется
- ModeLetter — вкл/выкл отображение профиля в виде букв
- ModePseudoLetter — вкл/выкл отображение профиля в виде квадратиков
- ShowColorBySession — вкл/выкл раскраску по торговым сессиям
- ShowProfileInfo — вкл/выкл отображение дополнительной информации: границы, протяженность и т.п.
- ShowPoc_AsLineSupRes — вкл/выкл отображение контрольной цены дня в виде линии поддержки /сопротивления
- ShowPocInfo — вкл/выкл показ информации по контрольным точкам (ценам) справа на графике
- ShowCurrentTVPO — показывать текущие данные профиля рынка и объемы проторгованные на ценовых уровнях
- ShowVAHL_Lines — вкл/выкл отображение границ области ценности в виде линий
- UseVaHL_AsLineSupRes — строить ли уровни поддержки сопротивления на основе границ области ценности
- ShowOHLCbar — показ текущей дневной свечи слева от профиля
- BarH4asThinkorswim — показ свечей H4 с временным интервалом как в платформе ThinkOrSwim
- ShowIB — вкл/выкл отображение первоначального баланса (Initial Balance), что это мы разберем в последующих уроках
- ShowDIB — вкл/выкл отображение двойного первоначального баланса (Double Initial Balance)
- UseTruePoint — не трогайте эту настройку, она применялась для предыдущих версий индикатора
Остальные настройки отвечают за отображение индикатора и нюансы в спецификациях символов, если у вас все отображается нормально, их трогать не стоит.
Скачать индикатор Профиля Рынка для MT4
Заключение
Профиль рынка является довольно-таки многогранным инструментом. В данном обзоре мы познакомились лишь с основами. Более углубленные торговые тактики и стратегии мы рассмотрим в дальнейших уроках, следите за обновлениями сайта.
Профиль рынка: термины и понятия
Горизонтальный объем и его анализ — одна из распространённых среди профессиональных трейдеров техник анализа рынков. Среди видов объемного анализа, пожалуй, самым эффективным является анализ профиля рынка, который, по сути, является одним из самых распространенных индикаторов объема.
В этой статье мы дадим краткий обзор профиля рынка и основных понятий, которые необходимо знать при работе с ним.
Что такое профиль рынка?
В техническом плане профиль рынка — это горизонтальная гистограмма, которая отображается слева или справа графика. Каждый столбик гистограммы показывает количество объёма, проторгованного на конкретном ценовом уровне.
Основная идея использования горизонтального объема
Market Profile был разработан Питером Стейдлмайером в 1980-х годах. Основная идея заключается в том, чтобы выявить закономерности между следующими параметрами:
- накоплением и распределением объёмов;
- временем, которое проводит цена на каждом уровне;
- общим диапазоном движения в рамках торговой сессии.
Финансовые рынки в большой степени подвержены влиянию спекулятивных операций. К примеру, цена акции может изменяться из-за того, что кто-то её активно скупает или продаёт. Огромную роль в этом играют крупные игроки.
Для обычных трейдеров важно понимать, когда в рынок входит крупный игрок и какие его намерения. Гистограмма профиля рынка позволяет определить присутствие крупных игроков по всплескам объёма.
Ключевые понятия профиля рынка
Горизонтальные объёмы могут использоваться не только как самостоятельный аналитический инструмент. Гораздо эффективнее использование профиля рынка в связке с другими проверенными методами анализа. В таком случае объёмный анализ позволит подтвердить сильные сигналы или опровергнуть слабые.
Независимо от способа использования, трейдеру нужно знать основные понятия, которые необходимы при работе с горизонтальными объёмами.
Range (диапазон)
Абсолютная высота всего индикатора профиля объема, то есть диапазон, в котором торгуется цена за весь временной период.
Кстати, в зависимости от настроек, профиль может отображать проторгованные объёмы как за одну торговую сессию, так и за несколько недель торгов.
Начальный баланс
Диапазон, в котором движется цена в первый час после открытия рынка. Зачастую начальный баланс определяет то, как будет вести себя цена на протяжении торговой сессии:
- Широкий начальный баланс. Скорей всего цена будет торговаться в пределах этого диапазона.
- Узкий начальный баланс. С большой долей вероятности цена будет стремиться покинуть его границы. Возможны сильные импульсные движения.
Зона стоимости
Ценовой диапазон, в котором было проторговано 70 % от общего объёма. Эта область также называется областью справедливой цены или зоной баланса.
В зоне стоимости цену считают «справедливой» большинство участников торгов. То есть цена выгодна как для покупателей, так и для продавцов.
В зоне стоимости, как правило, накапливаются большие объёмы, так как участники рынка стремятся совершить выгодные для себя сделки:
- Закрываются прибыльные сделки продавцов;
- Покупатели открывают позиции по цене, которая им кажется дешёвой (следовательно, с потенциалом для роста);
- Крупные игроки держат цену в нужном диапазоне для набора больших позиций.
Точка контроля (POC, Point of control)
Самый длинный горизонтальный столбик гистограммы. POC — это ценовой уровень, на котором был проторгован самый большой объём за торговую сессию (или другой временной период).
Точка контроля показывает ценовой уровень, который является наиболее привлекательным для трейдеров.
Для чего можно использовать профиль рынка?
- Фильтрация слабых уровней. Построенные по теханализу уровни, по которым нет существенных объёмов, имеют небольшой приоритет. Гораздо важнее уровни, по которым торгуется максимальный объём. то есть горизонтальный объем имеет ярко выраженный всплеск. Такие уровни будут отрабатывать в большинстве случаев.
- Точная установка стопов. Чтобы минимизировать риски того, что стоп-лосс будет вынесен случайным движением цены его лучше прятать за сильный уровень, по которому проторговано много объёма. Самые выгодные точки установки стопов — это POC (точка контроля) и границы зоны стоимости.
- Накопления объёмов также можно использовать для определения начала или окончания трендовых движений и коррекций.
- Поиск потенциальных импульсных движений. Накопление больших объёмов в фазе баланса в перспективе обязательно приведёт к импульсному движению, так как рынок будет искать новую зону стоимости. Поэтому важно следить за уровнем объёмов при проторговке в небольшом диапазоне.
Индикатор профиля рынка для MT4 от Gerchik & Co
Компания Gerchik & Co предлагает для своих клиентов индикатор горизонтальных объемов для МТ4 « Real Market Volume ». Вот основные преимущества индикатора:
- Встраивается в терминал MetaTrader 4. Это очень удобно, так как для отслеживания данных по объёмам не нужно открывать отдельный терминал.
- Отображает данные за 30 дней.
- Можно настраивать отображение общего профиля (за целый месяц), а также отдельных профилей для каждого дня или любого другого временного отрезка. Это позволяет отследить распределение суммарного объема по ценовым уровням и смещение интереса игроков рынка.
- Для отображения объёмов используются реальные данные с Чикагской биржи CME .
- Время обновления данных — каждые 5 минут для точности отображения информации.
Индикатор горизонтальных объёмов можно использовать в сочетании с любой торговой стратегией. « Real Market Volume » станет отличным дополнением и поможет находить более точные и сильные входы в рынок.
Источник https://tlap.com/profil-ryinka-forex/
Источник https://gerchik.co/ru/blog/stati-dlya-treyderov/gorizontalnyj-obem-ili-profil-rynka