ТОП-5 индикаторов технического анализа

Содержание

ТОП-5 индикаторов технического анализа

Индикаторы технического анализа играют достаточно важную роль в работе современного трейдера. Само призвание индикаторов состоит в том, чтобы максимально упростить анализ огромного объёма информации, представленной на ценовых графиках. Поэтому сейчас вряд ли можно найти трейдера который бы не слышал о таком понятии как индикаторы технического анализа.

Благодаря использованию компьютеров, для современных трейдеров использование индикаторов максимально упрощено. Для того чтобы прикрепить тот или иной из них к графику любого финансового инструмента, достаточно нажатия пары кнопок на панели управления торгового терминала. Терминал автоматически рассчитает все параметры (по заданным настройкам) и выдаст удобный и легкочитаемый график индикатора.

Трейдеру достаточно лишь знать как правильно интерпретировать показания выданного таким образом графика, для того чтобы вычленить из них надёжные торговые сигналы на покупку или продажу рассматриваемого финансового инструмента.

Ниже рассмотрены самые популярные (и потому присутствующие в инструментарии практически каждого торгового терминала) из существующих индикаторов.

Скользящая средняя

Это, пожалуй, самый популярный индикатор из всех существующих. Скользящая средняя предназначена для сглаживания ценового графика и выявления на нем основных тенденций. Рассчитывается она таким образом, что в каждой ее точке представлена информация о ценах за определенный период времени. Этот период времени называют периодом скользящей средней.

Скользящая средняя

График цены со скользящей средней

То есть, в каждой точке скользящей средней высчитывается средняя цена за заданный в её настройках временной интервал. Чем больше этот интервал (период), тем более гладкая получается скользящая и тем меньше она реагирует на мелкие, незначительные ценовые движения. Наоборот, с уменьшением периода, скользящая средняя становится всё более чуткой к каждому очередному всплеску (или впадине) на ценовом графике.

Выбор периода MA производится таким образом, чтобы с одной стороны игнорировать случайные колебания (волатильность) ценового графика, а с другой, не упустить действительно важных ценовых изменений.

Самая простая интерпретация показаний данного индикатора сводится к анализу его взаимопересечений с графиком цены. Если цена пересекает скользящую снизу-вверх, то это сигнал к покупке. Наоборот, при пересечении сверху-вниз (цена пересекает скользящую сверху-вниз), речь идёт уже о сигнале к продаже.

Существует несколько разновидностей скользящих средних:

  1. Простая скользящая средняя (SMA)
  2. Взвешенная скользящая средняя (WMA)
  3. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
  4. Модифицированная скользящая средняя (MMA)

Как показывает практика наилучшие результаты показывает простая скользящая средняя (SMA).

Подробнее о скользящих средних, подаваемых ими сигналах, а также о методике их расчета вы можете прочитать здесь.

MACD

Очень популярный индикатор технического анализа основанный на схождениях и расхождениях двух скользящих средних с различными периодами. Различают два варианта представления данного индикатора: линейное и гистограмма. Линейное представление в виде двух линий – «быстрой» и «медленной», а гистограмма в виде столбцов, показывающих расстояние между этими двумя линиями в каждый момент времени.

Индикатор технического анализа MACD

График цены и индикатор MACD

MACD аббревиатура от английского Moving Average Convergence/Divergence, что в дословном переводе означает схождение и расхождение МА (скользящих средних) был разработан основателем инвестиционной компании Signalert Corporation Джеральдом Аппелем и предназначался для анализа силы и направления тренда, а кроме этого, для выявления разворотных точек на ценовом графике.

Сигналом к покупке служит пересечение быстрой линии медленной снизу-вверх, а сигналом продаже аналогичное пересечение сверху-вниз (то есть, когда быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз).

Достаточно сильным сигналом считается дивергенция MACD (расхождение графика индикатора с графиком цены). Хорошие результаты дает использование MACD при боковом движении рынка (при флэте) и на больших таймфреймах (недели, месяцы). На малых таймфреймах этот индикатор дает слишком много ложных сигналов.

Подробнее о применении данного индикатора, а также об основных его достоинствах и недостатках читайте здесь.

Моментум

Ввиду своей простоты и лёгкости интерпретирования индикатор моментум получил широкое распространение среди трейдеров. Вычисляется моментум как разница между текущей ценой рассматриваемого финансового инструмента и ценой бывшей определенный период времени назад. Этот период времени называют периодом индикатора моментум. Фактически моментум равен прибыли (или убытку) полученной за данный период времени за покупку одной единицы рассматриваемого финансового инструмента.

Индикатор моментум

Индикатор моментум на ценовом графике

Технически этот индикатор показывает наличие или отсутствие тренда, а также направление этого тренда. Положительные значения индикатора говорят о восходящем тренде, отрицательные значения – о нисходящем. Смена знака индикатора говорит о смене тренда.

Основными сигналами данного индикатора считаются пересечения им нулевой отметки. То есть, когда моментум меняет свой знак, показывая тем самым и смену превалирующего в данный момент времени тренда. Когда знак меняется с плюса на минус (тренд меняется с восходящего на нисходящий) – это сигнал к продаже, а когда, наоборот, с минуса на плюс (изменение тренда с нисходящего на восходящий) – сигнал к покупке.

Подробнее об индикаторе моментум рассказывается в этой статье.

Индикатор RSI

RSI (relative strength index) в дословном переводе с английского означает индекс относительной силы. Популярность данного индикатора обусловлена простотой его интерпретации. С помощью RSI трейдеры оценивают силу тренда, а также вероятность его смены.

Одним из самых сильных сигналов, подаваемых этим индикатором является дивергенция. Дивергенция — это расхождение между графиком цены и графиком индикатора. Другими словами, если на графике цены образуется новый экстремум, а на графике RSI этот экстремум не вырисовывается, то это говорит о высокой вероятности смены тренда.

Подробнее о дивергенциях вы можете прочитать в статье: «Что такое дивергенция», а об индикаторе RSI в статье: «Индекс относительной силы».

Индикатор RSI

RSI на графике цены

Volume

Индикатор Volume в отличие от вышеприведенных индикаторов технического анализа не дает сигналов к покупке или продаже. Он является вспомогательным инструментом и помогает оценивать силу той или иной тенденции.

Volume переводится с английского как объём. И показывает этот индикатор соответственно объёмы сделок, совершенных в каждый отдельный период времени**. Чем большим объёмом подкрепляется та или иная тенденция, тем большую силу и вероятность продолжения она имеет.

Индикатор Volume

Ценовой график с индикатором Volume

В частности, индикатор Volume используют для подтверждения фигур технического анализа. Например, при образовании известной всем фигуры «голова и плечи» увеличение объёма на участках падения цены и его уменьшение на участках роста является мощным сигналом, подтверждающим истинность данной фигуры.

Также этот индикатор хорошо применяется для установления истинности пробоя уровня. Если пробой сопровождается ростом Volume, то это говорит о его истинности и наоборот уменьшение объёма после пробоя свидетельствует о том, что пробой скорее всего ложный.

** Для рынка Форекс индикатор Volume показывает не объём сделок, а количество тиков изменения цены. Поэтому на валютном рынке его часто называют тиковым объёмом.

Лучшие Форекс индикаторы для трейдеров

Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

В этом обзоре будут в общих чертах рассмотрены лучшие базовые индикаторы Форекс для новичков и профессионалов, для скальпинговых, внутридневных и долгосрочных стратегий, для трендовых и флетовых торговых систем. В каждом блоке вы найдете ссылку на детальный обзор индикатора с описанием сигналов и практическими примерами.

В этой статье мы разберем:

  • Что такое индикаторы Форекс?
  • Категории индикаторов в торговле
  • Различные типы индикаторов для торговли
  • Лучшие индикаторы для дневного трейдинга
  • Лучшие индикаторы для торговли акциями
  • Лучшие индикаторы для свинг-трейдинга
  • Лучшие индикаторы для торговли опционами
  • Лучшие индикаторы для скальпинга
  • Лучшие индикаторы для криптотрейдинга
  • Лучшие индикаторы Форекс — подводим итоги
  • FAQ по популярным индикаторам Форекс

Индикаторы технического анализа можно разделить на две группы:

  1. Пользовательские индикаторы Форекс. Авторские индикаторы, которые пишутся на языке программирования отдельными трейдерами для продажи, под какие-либо уникальные задачи или индивидуальные торговые системы. Всего их несколько тысяч и с каждым годом разрабатываются новые и модифицируются старые версии индикаторов.
  2. Базовые индикаторы Форекс. Лежат в основе базовой теории технического анализа. Они считаются лучшими — в течение десятилетий их отточили и проверили на практике на товарно-сырьевых, фондовых и валютных рынках. На их основе строится большинство стратегий для начинающих, которые разбирают в книгах, трейдерских блогах, вебинарах и т.д. В МТ4 входит 30 базовых индикаторов технического анализа, МТ5 — 38 индикаторов. В терминале LiteFinance на данный момент насчитывается более 60, и разработчики постоянно вносят новые по запросам трейдеров.

Важно! После знакомства с техническим инструментом перейдите по ссылке на его полный обзор и одновременно откройте графики Форекс онлайн с индикаторами. Пробуйте все, что описано в обзоре, сразу же применять на практике. Это поможет вам лучше понимать суть инструмента и визуально находить сигналы.

Что такое индикаторы Форекс?

Технический анализ — это изучение истории цен и объемов торговли с целью определить закономерности, на основе которых прогнозируется дальнейшее поведение котировок.

Составные элементы технического анализа:

  • Торговые индикаторы — построенные на основе математического анализа и формул алгоритмы, которые рассчитывают значения цены на конкретном периоде. На основе полученных данных индикаторы позволяют спрогнозировать дальнейшее движение цены. Формула индикатора зависит от его назначения.
  • Уровни, трендовые линии — уровни, на которых с большой вероятностью может произойти временная остановка или изменение рыночной тенденции. Могут выступать границами зон консолидации. К ним относятся уровни поддержки и сопротивления (дальше по тексту уровни С/П), которые могут быть как горизонтальными, так и диагональными, а также уровни Фибоначчи. Природа уровней учитывает настроения трейдеров, их ожидания дальнейшего движения цены.
  • Паттерны. Устойчивые повторяющиеся сочетания цены, образования свеч, после которых с большой вероятностью произойдет определенное действие. Например, разворот тренда, пробой канала и т.д.

Составной частью также является математический анализ закономерностей Форекса.

Фундаментальный анализ — метод прогнозирования цен на основе макро- и микроэкономической статистики, новостей, экономических, политических факторов, форс-мажоров.

Составные элементы фундаментального анализа:

  • Макроэкономика. Экономические показатели: учетная ставка, уровень ВВП, инфляции, безработицы, промышленного производства и т.д.
  • Микроэкономика. Финансовая отчетность отдельных компаний, прогнозы уровня производства, охват новых направлений, последние разработки, внутренний менеджмент, мнения финансовых аналитиков.
  • Геополитические факторы, форс-мажоры и т.д.

В качестве примера фундаментальных факторов можно привести отчет о количестве занятых Non-Farm Payrolls, релизы представителей ФРС, соотношение спроса и предложения на тот или иной актив и т.д. Подробнее об этом в обзоре «Фундаментальный анализ рынка в трейдинге».

Отличие между техническим и фундаментальным анализом в базе и подходе к прогнозированию. Технический анализ построен на математических формулах, моделях и поиске закономерностей в прошлом. Фундаментальный анализ — на экономической статистике, новостях и т.д.

Для чего делается технический и математический анализ?

Технический анализ (ТА) используют для прогнозирования рыночной тенденции, точек ее изменения, установки стоп-лосса и определения целей по прибыли.

В основе технического анализа лежат несколько тезисов:

  • Рынок цикличен. Экономическое развитие двигается в соответствии с волновой теорией — есть пик и дно, рост и спад. Циклы могут обладать разной длиной, но фундаментальные факторы каждого из этапов цикла позволяют сделать прогноз.
  • События повторяются. И повторяется следствие этих событий. Если можно найти закономерности, то по их результату в прошлом можно спрогнозировать результат в будущем.
  • Ценообразование обусловлено всем происходящим. Спрос, макроэкономическая статистика, ожидания участников рынка — все это уже заложено в цену актива.

Технический анализ строится на математических, статистических методах и поиске закономерностей. Трейдеры стереотипно реагируют на повторяющиеся факторы — их поведение можно предсказать по данным статистики.

Необходимость математического и технического анализа можно сформулировать так:

  • Исторические данные анализируют математическими и статистическими методами: с помощью группировки, усреднения находятся закономерности. Строятся математические и поведенческие модели, позволяющие предсказать дальнейшие действия большинства.
  • Применение математических алгоритмов позволяет отсеять ценовой шум и вывести общие и усредненные значения объемов торговли, амплитуды и частоты ценового движения за отдельные временные периоды, провести сравнительный анализ разных периодов и т.д.
  • Построенные на математическом и статистическом анализе алгоритмы генерируют сигналы на выполнение того или иного действия: открыть и закрыть сделку, установить отложенный ордер. Также они указывают на перекупленность и перепроданность рынка, позволяют оценить силу тренда и т.д.

На основе индикаторов ТА разрабатывают торговых советников — автоматические торговые системы, открывающие сделки по заданному алгоритму. Хедж-фонды постепенно внедряют новые торговые системы, построенные на основе обучаемых нейронных сетей и LSTM-моделей, способных находить наиболее благоприятное решение по статистическим данным и желаемому результату.

Категории индикаторов в торговле

Индикаторы делятся на две основные категории: запаздывающие и опережающие. Первые сравнивают текущую тенденцию с тенденцией предыдущих периодов. Информацию они дают только когда текущая тенденция уже наступила.

Пример. На рынке намечается растущий тренд — текущее значение цены превысило экстремумы за предыдущие 15 свечей. Простая средняя скользящая — это среднее арифметическое значение цены за последние 15 свечей. Изменение цены только на последней свече в сравнении с предыдущими 14 слабо влияет на показания скользящей: тренд уже наметился, но МА это пока не отображает. В этом и заключается ее запаздывание — она начнет изменяться только когда на рынке определится четкий тренд.

Опережающие индикаторы меняются вместе с ценой и по определенным критериям способны помочь спрогнозировать дальнейшее поведение цены.

Запаздывающие индикаторы «консервативны» — они не дают ранних сигналов. Они точнее опережающих, но к выходу сигнала цена может отыграть половину основного движения. Поэтому запаздывающие индикаторы чаще применяют на длинных таймфреймах — от Н1 и выше, на которых даже оставшийся ход цены может принести 20-50 пунктов и более. Опережающие индикаторы эффективны на коротких коррекциях и в скальпинге.

Рассмотрим подробнее каждую из этих категорий.

Опережающие индикаторы / Leading Indicators

Опережающие индикаторы — это популярные индикаторы Форекс, которые выдают информацию о характере тренда, его силе и потенциальном развороте цены еще до подтверждения сигнала. Они заранее предоставляют сведения об экономическом цикле.

К опережающим индикаторам относят большинство осцилляторов. Если осциллятор находится у границ диапазона, есть вероятность скорого разворота тренда. И наоборот — если осциллятор вышел за пределы и двигается к противоположной границе, это вероятный сигнал начала сильного тренда.

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Другой сигнал опережающих индикаторов Форекс — дивергенция. Если направления индикатора и цены не совпадают, можно предположить, что направление цены скоро развернется вслед за индикатором.

Запаздывающие индикаторы / Lagging Indicators

Запаздывающие индикаторы показывают информацию, рассчитанную на основе предыдущего и текущего периода. Они дают представление об исторических данных конкретного актива и следуют за ценой, но не опережают ее движение. Пример — средние скользящие.

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Синяя линия цены разворачивается в точках «1», «3», «5», «7». Бежевая линия индикатора ЕМА также разворачивается с отставанием за ценой в точках «2», «4», «6», «8».

Несмотря на то, что трендовые индикаторы называют запаздывающими, осцилляторы — опережающими, стратегии чаще всего строятся именно на трендовых инструментах. Это связано с тем, что для трейдера первоочередно определить начало и направление тренда. А подтверждением тенденции будет движение осциллятора. Сигналы запаздывающих индикаторов считаются более надежными — они строятся по историческим данным с учетом текущей тенденции.

Различные типы индикаторов для торговли

Классификация индикаторов технического анализа:

  1. В зависимости от определения характера цены:
    • Трендовые. Помогают увидеть начало и конец тренда, его силу. Используются для определения флета и выхода из него. Применяются в волновых стратегиях, помогают отсеять коррекцию.
    • Осцилляторы. Не показывают направление движения цены, но помогают определять зоны перекупленности и перепроданности (далее по тексту «Зоны П/П») и находить потенциальные уровни разворота.
  2. В зависимости от появления сигналов относительно цены:
    • Запаздывающие. Цена первична, показания индикатора — вторичны. Сначала на графике появляется текущее значение цены, на ее основе рассчитывается текущее значение индикатора и выводится на график.
    • Опережающие. Помогают оценить потенциальную силу тренда.
    • Прогнозные. Весьма популярные индикаторы Форекс, которые ищут закономерности на отдельных участках предыдущих периодов, а потом выводят на экран наиболее вероятное движение цены на ближайшие несколько свечей.
  3. В зависимости от области применения:
    • Канальные. Строят ценовые каналы, внутри их диапазона цена находится большую часть времени.
    • Индикаторы объемов. Показывают объем сделок за фиксированный промежуток времени.
    • Индикаторы уровней. Помогают строить уровни, которые не просматриваются визуально.
    • Индикаторы паттернов. Предназначены для отслеживания паттернов, которые уже сформировались или начинают формироваться и которые не видны на графике визуально.
    • Индикаторы дивергенции. Помогают находить дивергенцию. О том, что такое дивергенция и конвергенция, читайте в этом обзоре.
    • Индикаторы волатильности. Показывают степень текущей волатильности цены актива относительно предыдущих периодов.
    • Индикаторы скальпинга. Используются для быстрого анализа рынка на малых таймфреймах.
    • Информационные индикаторы. Показывают уровень текущего спреда, разбивают график на сессии, информационные панели статистических данных и т.д.
  4. В зависимости от отображения на графике:
    • Стрелочные. Отмечают сигнальную свечу стрелкой или точкой.
    • Накладывающиеся на график. В базовой версии отображаются непосредственно на ценовом графике.
    • Отображающиеся под графиком. В базовой версии находятся под графиком цены.
  5. В зависимости от сложности алгоритма:
    • Простые. Построены на базе отдельной самостоятельной формулы.
    • Комбинированные. Построены на базе формул нескольких индикаторов.

Трендовые индикаторы / Trend Following Indicators

Трендовые индикаторы позволяют определять начало и конец роста или спада цены. Могут быть как запаздывающие, так и опережающие. Указывают направление ценового движения и его силу. Применяются во всех типах внутридневных, средне- и долгосрочных стратегий, чаще всего в качестве основных. Неэффективны во флете, редко используются при скальпинге и краткосрочном свинг-трейдинге.

Примеры: средние скользящие, ТЕМА, Аллигатор, Parabolic SAR.

Скользящая средняя / Moving Averages

Категория: запаздывающий.

МА, ЕМА показывает усредненные котировки за указанный в настройках интервал с разными весовыми значениями данных более поздних периодов. Скользящие используются для прогноза и построения собственных стратегий. В торговых системах оценивается отклонение цены от ее усредненного значения, подтверждающее тренд направление движения, угол наклона, расположение цены относительно МА.

Формула расчета простой МА:

SMA = SUM (Close (i), N)/N

N — указываемый в настройках период, количество свечей в расчете. Close(i) — цена закрытия каждой свечи последовательности. В настройках МА можно указать также и другие типы цен.

Простая средняя скользящая рассчитывается как среднее арифметическое. Модификации МА — EMA, WMA, LWMA. Их формулы расчета отличаются тем, что разным свечам придается разный вес в зависимости от номера свечи в последовательности, объемов торговли свечи и т.д.

Формула расчета ЕМА:

ЕМА(i) = k * P(i) + (1-k)*ЕМА(i-1)

k — весовой коэффициент, учитывающий период сглаживания. Р(i) — текущая цена.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Сигнал — синяя быстрая МА пересекает медленную желтую, обе скользящие имеют четко выраженное направление вверх или вниз. В точках «1» и «3» синяя МА пересекает желтую снизу вверх — восходящий тренд. В точке «2» обратное пересечение — нисходящий тренд.

  • Внутридневных, средне- и долгосрочных тактиках. Из-за отставания дают много неточных сигналов в скальпинге и системах с фундаментальным анализом.
  • Таймфреймов от М15-М30 и выше. Один из часто применяющихся инструментов для анализа долгосрочной тенденции рынка на дневных и недельных интервалах.
  • Любых активов. Чаще всего применяется на валютных парах и ценных бумагах.

Идеально подходит для новичков — имеет простую формулу и понятную интерпретацию сигналов. Подбор параметров разных типов скользящих позволяет начинающим разобраться в методах построения и оптимизации простейших торговых систем.

Тройная средняя скользящая / Triple EMA (TEMA)

Категория: опережающий.

ТЕМА — модификация экспоненциальной средней скользящей, в ней сочетается простая, двойная и тройная ЕМА. Альтернатива классической ЕМА в трендовых стратегиях — снижено влияние отставания.

Формула расчета:

TEMA(i) = 3*EMA(i) – 3*EMA(EMA(i)) + EMA(EMA(EMA(i)))

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Сигнал к тренду — цена пересекает кривую TEMA и находится над/под ней. Если две свечи подряд закрываются выше/ниже TEMA, можно выставлять ордера в сторону растущего/падающего тренда. При оптимизации настроек результативность сигналов — не менее 80%.

  • Трендовых, контртрендовых стратегий, свинг-трейдинга, долгосрочного прогнозирования. Реже применяется в скальпинге.
  • Таймфреймов от Н1. Реже — М15-М30.
  • Любых торговых активов: валютных, фондовых, товарно-сырьевых, криптовалют. Лучше всего работает на парах-мажорах.

Рекомендуется трейдерам с любым торговым опытом, работающим по всем видам средних скользящих или Аллигатору. Хорошо сочетается с осцилляторами.

Индикатор Параболик / Parabolic Stop and Reverse (Parabolic SAR)

Категория: запаздывающий.

Parabolic SAR — трендовый индикатор, позволяющий определить подходящие точки установки ордера и изменения рыночной тенденции. По принципу интерпретации сигналов похож на средние скользящие. Если точки Parabolic SAR находятся под ценой — тренд восходящий, над — нисходящий. Момент смены расположения точек — сигнал к развороту цены. Дополнительный сигнал: чем ближе точки к цене, тем быстрее движется тренд и тем больше вероятность разворота.

Формула расчета:

PSAR(восходящий тренд) = (Н(i-1) — PSAR(i-1))*AF + PSAR(i-1)

PSAR(нисходящий тренд) = (L(i-1) — PSAR(i-1))*AF + PSAR(i-1)

H и L — ценовые экстремумы, (i-1) — предыдущая свеча.

AF — коэффициент ускорения. Начальное значение 0,02, увеличивается с каждой последующей свечой.

Х — количество периодов, k — шаг изменения цены.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

На скриншоте видно, что только в одном случае Parabolic SAR дал ложный сигнал — отмечено синей стрелкой. В остальном же направление тренда спрогнозировано верно. Также видно отставание Parabolic SAR на 2-5 свечей.

  • Трендовых и контртрендовых средне- и долгосрочных стратегий. Автор рекомендует использовать Parabolic SAR для стратегий длительностью 1-2 недели. Не используется во флете.
  • Определения установки стоп-лосс и трейлинг-стопа.
  • Таймфреймов от Н1-Н4 и выше.
  • Валютных пар, сырьевых активов, ценных бумаг, индексов, криптовалют.

Подходит для начинающих трейдеров благодаря однозначной интерпретации сигналов для выставления ордеров. Также подойдет для трейдеров с опытом, работающих с трейлинг-стопом.

Индикатор Облако Ишимоку / Ichimoku cloud

Категория: опережающий.

Облако Ишимоку — трендовый индикатор для оценки ценового импульса в сочетании с изменением волатильности цены. Состоит из 5 линий, которые образуют диапазоны — «облака». Сами линии по принципу анализа сравнивают со средними скользящими. Применяется для определения тренда, выявления уровней С/П, поиска зон для входа и выхода из сделки.

Формула расчета:

Линия Tenkan-Sen: (Max(High,N)+Min(Low,N))/2

Max, Min — экстремальные значения цены за указанный в настройках период N.

Читать статью  Индикатор Импульса Форекс

Линия Kijun-Sen: (Max(High,M)+Min(Low,M))/2

Max, Min — экстремальные значения цены за указанный в настройках период M.

Линия Senkou Span A: (Tenkan-Sen+Kijun-Sen)/2, сдвинутое вперед на период M

Линия Senkou Span B:(Max(High,Z)+Min(Low,Z))/2, сдвинутое вперед на период М

Max, Min — экстремальные значения цены за указанный в настройках период Z.

Линия Chinkou Span: текущая цена закрытия свечи, сдвинутая назад на величину периода М.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Линии индикатора формируют диапазоны — «облака». Цена ниже облаков — тренд нисходящий, выше — восходящий. Зеленое облако говорит о возможном продолжении растущего тренда, красное — о нисходящей тенденции. Линии Senkou Span выступают ключевыми уровнями, по которым можно строить стратегии пробоя или устанавливать стопы.

  • Трендовых стратегий на инструментах с высоким уровнем волатильности.
  • Таймфреймов от Н1 и выше. Рекомендуется для анализа долгосрочных трендов на дневном интервале. Может применяться в скальпинге на минутных интервалах, но сигналы редкие.
  • Чаще всего применяется на валютных парах.

Подходит для трейдеров с уровнем опыта выше среднего. От пользователя требуется быстро распознавать и интерпретировать сигналы одновременно нескольких линий и диапазонов в сочетании с расположением цены. Начинающим он может показаться сложным.

Индикатор Аллигатор Билла Вильямса / Alligator Indicator

Категория: запаздывающий.

Индикатор Аллигатор показывает точки входа в момент старта импульсного движения. Состоит из трех средних скользящих с разными периодами и сдвигом. Одновременное расхождение линий означает возможное начало тренда, схождение линий — тренд слабеет. Переплетение линий между собой или параллельное движение на небольшом расстоянии — флет.

Формула расчета:

Median Price (МР) = (High+Low)/2

Чаще всего в других индикаторах используется Close Price. В Аллигаторе используется медианная цена, которая рассчитывается как среднее арифметическое суммы максимальной и минимальной цен.

Линия Jaw (Челюсть): Сглаженная МА (МР, 13, 8)

Линия Teeth (Зубы): Сглаженная МА (МР, 8, 5)

Линия Lips (Губы): Сглаженная МА (МР, 5, 3)

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Моменты расхождения скользящих указаны стрелками. С небольшим отставанием расхождение линий показывает четкий тренд. Схождение и переплетение линий, выделенное прямоугольниками — флет с равнозначными движениями цены в обе стороны.

  • Трендовых стратегий. Предупреждает о наступлении флета схождением и переплетением скользящих, показывает выход из флета одновременным расхождением линий.
  • Нахождения точек начала тренда и его окончания. Хорошо показывает момент выхода цены из флета.
  • Таймфреймов от Н1 и выше. Из-за отставания на интервалах меньше Н1 неэффективен.
  • Валютных пар.

Аллигатор — один из лучших трендовых торговых индикаторов для начинающих трейдеров, работающих по внутридневным, средне- и долгосрочным стратегиям. Простейшая комбинация «машек» с разными периодами эффективно определяет тренд.

Индикатор KDJ / KDJ

Категория: запаздывающий

KDJ — индикатор, который позволяет оценивать силу и направление тренда. Отображается под ценовым графиком, состоит из 3-х линий с разным периодом.

Формула расчета:

Линия К = KFactor * PrevK + DFactor * RSV

RSV = ((Close – Min low) / (Max high – Min low)) * 100

Линия D = KFactor * PrevD + DFactor * K

Линия J = 3 * D — 2 * K

Max high и Min low — ценовые экстремумы за указанный в настройках период. KFactor, DFactor — указанные в настройках коэффициенты.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Сигнал — пересечение всех линий. Сигнал на покупку: красная находится выше синей, синяя — выше зеленой. Сигнал на продажу: красная находится ниже синей, синяя — ниже зеленой. Чем больше расходятся линии, тем сильнее сигнал.

  • Трендовых внутридневных, средне- и долгосрочных стратегий. Не работает во флете.
  • Таймфреймов от Н1 и выше.
  • Любых торговых активов, кроме криптовалют.

Подходит для трейдеров, работающих по торговым системам с трендовыми индикаторами, осцилляторами и Price Action. Хорошо сочетается с Аллигатором и Стохастиком.

Индикатор TD Sequential indicator (от Томаса ДеМарка) / TD Sequential indicator

Категория: запаздывающий.

TD Sequential indicator — комбинированный популярный индикатор, который находит завершение локальных трендов и определяет точки разворота. Алгоритм работы разделен на три части-элемента. Первый элемент Price flip состоит из 6-ти свечей — свечная комбинация, означающая разворот тренда. Второй элемент Setup состоит из 9 свечей — на этом участке индикатор определяет движение цены: коррекция или разворот Price flip, то есть новый тренд. Третий элемент CountDown состоит из 13 свечей, он отсчитывает свечи нового тренда до начала следующего разворота Price flip. Нумеруются только те свечи, которые соответствуют требованиям, заложенным в алгоритм.

Формула расчета: сравнение цен закрытия текущей свечи с предыдущими по программному алгоритму, который отличается для каждого из трех элементов индикатора.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Индикатор разбивает весь график на три составные части с отдельной маркировкой: крупными цифрами — под свечами, мелкими — над свечами, разворотные паттерны. Подробнее об интерпретации сигналов читайте в обзоре по ссылке.

  • Графиков «Японские свечи». Индикатор работает только на свечах или барах.
  • Трендовых долгосрочных стратегий, включающих элементы Price Action. Диапазон работы индикатора с учетом всех трех его частей составляет не менее 25-28 свечей. Дает очень редкие сигналы.
  • Таймфреймов от Н4 и выше. На меньших таймфреймах формируется большее количество незаконченных паттернов, нарушающих модель индикатора.
  • Валютных пар, криптовалют.

Рекомендуется только профессиональным трейдерам, умеющим видеть разворотные модели и разбирающимся в математической части сложных индикаторов.

Индикатор Средняя скользящая ДеМарка / TD Moving Average ( by DeMark)

Категория: запаздывающий.

TD Moving Average ( by DeMark) — доработанный вариант средней скользящей. Показывает существующий тренд, может применяться в качестве определения уровней для установки трейлинга, точек открытия и закрытия сделок.

Формула расчета: индикатор сравнивает экстремумы текущей свечи с предыдущими свечами и на основе прогноза рисует бычью или медвежью линии тренда.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Это комбинированный вариант индикатора, формирующий из скользящих ценовой диапазон. Подробнее об интерпретации сигналов читайте в обзоре по ссылке.

  • Трендовых средне- и долгосрочных стратегий.
  • Валютных пар и криптовалют. Реже — для фондовых активов.
  • Таймфреймов от Н4 и выше.

Рекомендуется профессиональным трейдерам, разбирающимся в алгоритме формирования сигналов индикатора.

Кривая Коппока / Coppock Curve

Категория: запаздывающий.

Индикатор Coppock Curve используется для поиска долгосрочных тенденций. Построен на основе средней скользящей, быстрой и медленной осцилляторных линий индикатора ROC. Встречаются варианты в виде гистограммы и линии.

Формула расчета:

CC = WMA (ROC(s) + ROC(q))

WMA — взвешенная средняя скользящая. ROC — индикатор скорости изменения цены, его формулу вы найдете в этом обзоре в разделе «осцилляторы». ROC(s) и ROC(q) — медленный и быстрый осцилляторы.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Сигнал: усредненные взвешенные показания индикатора начинают расти — на рынке восходящий тренд. Показания падают — нисходящий. На скриншоте видно, что Кривая Коппока хорошо показывает короткие на первый взгляд тренды, которые на дневном интервале длятся 7 — 14 дней.

  • Долгосрочных стратегий. Согласно рекомендации автора, индикатор применяется для поиска долгосрочных трендов на месячных графиках, для которых и подобраны базовые настройки. Для меньших периодов нужно подбирать отдельные параметры индикатора.
  • Таймфреймов D1-MN.
  • Валютных пар, акций, имеющих выраженные долгосрочные диапазоны движения. Часто применяется в торговле экзотическими валютными парами.

Подходит для долгосрочных инвесторов, работающим по стратегиям с горизонтом инвестирования от 1-2 недель до месяца и более.

Индикатор ЗигЗаг / ZigZag

Категория: вспомогательный.

ZigZag — дополнительный индикатор, который соединяет между собой линиями наиболее значимые максимумы и минимумы, игнорируя мелкие ценовые движения. Не дает прогноза по будущему движению, указывает на значимые изменения в прошлом. Чем меньше период, тем больше изломов индикатора.

Формула расчета: алгоритм поиска свечных экстремумов по заданным настройкам отклонения, количества свечей между экстремумами и периодом.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Применяется для определения тренда, поиска экстремумов для прорисовки уровней С/П. Помогает находить фигуры графического анализа.

  • Средне- и долгосрочных трендовых стратегий. Торговых систем, построенных на теории волн Эллиотта. Для анализа наличия тренда на старших таймфреймах и дальнейшей торговли на меньших интервалах. Сочетается с канальными индикаторами.
  • Таймфреймов от Н4 и выше.
  • Любых торговых инструментов — от валютных пар и криптовалют до фондовых деривативов.

Подходит для трейдеров с любым уровнем опыта, которые занимаются долгосрочным трендовым анализом, в качестве вспомогательного инструмента.

Осцилляторы

Индикаторы моментума или осцилляторы позволяют измерить величину изменения цены актива за указанный в настройках период. Используются для определения перенасыщения рынка «быками» или «медведями». Чаще всего имеют ограниченный диапазон значений от 0 до 100. Если индикатор подошел к одной из границ диапазона и разворачивается к медианному значению, тренд может измениться или наступить флет. Данные инструменты уточняют сигналы, могут опережать движение цены или запаздывать — в зависимости от типа индикатора. Хорошо работают на диапазонных рынках.

Примеры: стохастический осциллятор, RSI, CCI, Моментум.

Индикатор Моментум / Momentum Indicator

Категория: опережающий.

Индикатор Моментум — трендовый осциллятор, измеряет величину ценового изменения за определенный период. В его основе — идея резкого скачка цен в момент завершающей фазы тренда: если цена растет, то с каждой свечой будет больше желающих купить актив. И наоборот, чем быстрее падает цена, тем больше желающих продать актив. Если осциллятор находится на экстремумах, то краткосрочный тренд продолжится, разворот на экстремумах — разворот движения цены.

Формула расчета:

MOMENTUM = Close(i)/Close(i-n) * 100%

Close(i) — цена закрытия текущей свечи, Close(i-n) — цена закрытия свечи n свечей назад.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Сигнал формируется на экстремумах: осциллятор образовал впадину и разворачивается вверх — сигнал на установку ордера по восходящему движению, вершину — нисходящему. На скриншоте видно: индикатор на дневном таймфрейме отлично отыгрывает сигналы на открытие длинной позиции, верхний экстремум — окончание тенденции. В основном индикатор ловит короткие движения 3-5 свечей, поэтому он более эффективен на дневном таймфрейме.

  • Трендовых внутридневных, средне- и долгосрочных стратегий. Реже — для скальпинга. Осциллятор рисует экстремумы раньше цены и его разворот — сигнал на смену тренда.
  • Любых таймфреймов.
  • Любых инструментов: валютных пар, криптовалют, фондовых и товарно-сырьевых активов.

Один из лучших торговых индикаторов для трейдеров с небольшим опытом — имеет простую и понятную формулу, дает четкие сигналы, хорошо работает с трендовыми индикаторами.

Стохасти́ческий осциллятор/Stochastic Oscillator

Категория: запаздывающий.

Осциллятор Стохастик отображает соотношение между ценой закрытия текущей свечи и экстремумами за фиксированный период. Диапазон движения индикатора — «0-100». Зоны «20-0» и «80-100» называются соответственно зонами П/П. Расположение Стохастика в их пределах — потенциальный сигнал к развороту тренда. Индикатор используют для определения начала сильного ценового движения, точек разворота, а также поиска локальных экстремумов и дивергенций.

Формула расчета:

%К (основная линия) = (Close — Min(n))/(Max(n) — Min(n))*100%

%D (дополнительная линия — сигнальная, пунктирная) = SМА (%К, n)

Close — цена текущего закрытия свечи, Min(n), Max(n) — минимум и максимум за указанный в настройках период, SMA — простая средняя скользящая.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Движение стохастического осциллятора повторяет движение тренда. Разворот индикатора в зоне перекупленности показывает окончание сильного движения, за которым может последовать смена тренда или флет.

  • Трендовых стратегий, построенных на поисках сигналов в моменты разворота тренда.
  • Внутридневных стратегий, в основе которых принцип дивергенции. Расхождение направления ценового хода и осциллятора — возможное изменение рыночной тенденции.
  • Таймфреймов от М30-Н1. На коротких интервалах Стохастик слишком чувствителен к ценовому шуму и нерыночным колебаниям.
  • Любых валютных пар, акций и фондовых индексов. Реже применяется в криптовалютах.

Рекомендуется начинающим трейдерам как один из самых распространенных и понятных с точки зрения интерпретации сигналов индикатор. Вариант использования индикаторов: подтверждение сигналов трендовых индикаторов в сочетании с другими осцилляторами — CCI, MACD, RSI.

Индекс товарного канала / Commodity Channel Index (CCI)

Категория: опережающий.

Осциллятор CCI определяет степень отклонения текущий цены от своего среднестатистического значения. Движется в диапазоне «-100;100». Выход за его пределы означает перепроданность и перекупленность актива соответственно — возможно изменение устойчивой направленности в сторону ее среднего значения.

Формула расчета (пошаговая):

  1. Типичная цена (TP) = (H+L+C)/3, где H — максимальная цена свечи, L — минимальная цена свечи, C — цена закрытия свечи.
  2. SMA (TP, N) = SUM (TP, N)/N. Рассчитывается простая средняя скользящая типичных цен периода из N свечей. Формула среднего арифметического: все TP суммируются и делятся на их количество.
  3. D = TP — SMA (TP, N). Рассчитывается разница между типичной ценой каждой свечи и SMA.
  4. SMA (D, N) = SUM (D, N)/N. Расчет среднего скользящего значений D.
  5. М = SMA (D, N) * 0,015.
  6. CCI = M/D.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Рост CCI подтверждает наличие тренда. Начало разворота может говорить об окончании тенденции. Часто сигналы CCI неточные, поэтому инструмент рекомендуется применять в качестве дополнительного с другими осцилляторами или трендовыми индикаторами.

  • Любых типов трендовых и контр-трендовых стратегий.
  • Любых таймфреймов. Чаще всего используется на интервалах М30 — Н4 с разными настройками.
  • Любых типов активов.

Рекомендуется трейдерам с начальным уровнем знаний в сочетании с двумя другими базовыми осцилляторами — RSI и Стохастиком. Пример стратегии тройного подтверждения разобран здесь.

Индекс относительной силы / Relative Strength Index (RSI)

Категория: опережающий.

RSI — популярный индикатор, определяющий силу «быков» или «медведей» и вероятность изменения тенденции. Движется в диапазоне между 0 и 100: чем ближе индикаторная линия к границам диапазона, тем больше перекупленность или перепроданность актива и тем больше вероятность разворота тренда.

Формула расчета:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Расчет RS:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

SMA — простая средняя скользящая, N — период расчета, U и D — значения, получаемые в результате сравнения цен текущей и предшествующей свечей.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

На отрезке «1» RSI длительное время находится в зоне перепроданности — сигнал к возможному изменению тенденции. Аналогичная ситуация и на участке «2» — RSI в зоне перекупленности, рыночная тенденция может измениться. Уход индекса вниз на участке «3» подтверждает нисходящий тренд.

  • Любых типов активов, но чаще всего используется на валютных парах.
  • Таймфреймов от М30 и выше.
  • Внутридневных стратегий, свинг-трейдинга, анализа долгосрочной тенденции. Лучше не применять для скальпинга.

Подходит для трейдеров с любым уровнем опыта. Рекомендуется начинающим в комбинации со Стохастиком и CCI.

Индикатор MACD / Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Категория: запаздывающий.

MACD — весьма популярный трендовый индикатор осцилляторного типа. Он показывает степень схождения и расхождения между собой экспоненциальных МА. Состоит из 2-х линий и гистограммы. Основная линия MACD помогает определить восходящий или нисходящий ценовой импульс. Сигнальная линия помогает увидеть точки изменения тренда и дает сигналы для установки ордеров.

Формула расчета:

MACD (основная линия) = EMA (Close, SP) — EMA (Close, FP)

SP — период расчета медленной ЕМА, FP — период быстрой ЕМА. Close— цена закрытия.

MACD (сигнальная линия) = SMA (MACD «основная линия», P)

SMA — простая средняя скользящая, Р — период сигнальной линии.

Гистограмма показывает разницу между основной и сигнальной линиями MACD.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Пересечение основной и сигнальной линии на участках «1-2» и «4-5» сопровождается ростом столбцов гистограммы. Если обе линии идут вниз и столбцы находятся ниже нуля — тренд нисходящий. Если все элементы направлены вверх — тренд восходящий. Чем больше столбцы, тем сильнее тренд. Схождение линий MACD и небольшие столбцы участка «3» — признак равновесия цены, насыщения рынка.

  • Преимущественно валютных пар, криптовалют и активов фондового рынка.
  • Таймфреймов от Н1 и выше.
  • Любых типов стратегий, кроме скальпинга и торговли по фундаментальному анализу.

Подойдет для трейдеров, которые разобрались в типах средних скользящих и готовы перейти к более сложным торговым инструментам.

Индикатор средней направленности движения / Average Directional Index (ADX)

Категория: опережающий.

Трендовый осциллятор ADX состоит из 2-х компонентов и двигается в диапазоне от 0% до 100%. Основной графический элемент ADX отображает силу трендового движения, но не определяет его направление: линия выше 40% — сильное трендовое движение. Его разворот более вероятен, при этом после изменения направления цены линия ADX может остаться на прежнем уровне. Дополнительные графические элементы +DI, -DI указывают направленность рыночного движения. Если +DI выше -DI и движется вверх — тренд восходящий.

Формула расчета:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Расчет +DI, -DI поэтапный и учитывает истинный разброс цен TR, скорректированный на экспоненциальную МА.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Один из сигналов ADX — пересечение его вспомогательных линий. В первом случае синяя DI+ пересекает красную DI- снизу вверх — сигнал восходящего тренда. Во втором — сверху вниз, нисходящий тренд. Рост голубой линии ADX означает усиление тренда независимо от его направления.

  • Трендовых внутридневных, средне- и долгосрочных стратегий. Не работает во флете, хорошо дает сигналы при окончании бокового движения.
  • Таймфреймов М30-Н4. На таймфремах ниже М30 дает больше ложных сигналов.
  • Любых активов. Но чаще всего его применяют на валютных парах, реже — на товарных и фондовых активах.

Подойдет для трейдеров с базовым и выше базового уровнем знаний технического анализа. Индикатор «громоздкий» и имеет много вариантов интерпретации сигналов, поэтому начинающим он может показаться сложным.

Индикатор Лагерра / Laguerre indicator

Категория: опережающий.

Трендовый индикатор Laguerre indicator построен по принципу осциллятора, его значения изменяются в диапазоне от 0 до 1. В некоторых версиях граничные диапазоны отсутствуют. Применяется для отслеживания микротрендов, определяет рыночные циклы.

Формула расчета: алгоритм построен на основе спектрального анализа максимальной энтропии. Базовый принцип расчета похож на формулу RSI, к которой применен четырехчленный фильтр Лагерра.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

На скриншоте общий вид осциллятора в одной из его версий, который достаточно четко следует за трендом. В отличие от классических осцилляторов, здесь сложно интерпретировать сигналы по зонам перенасыщения рынка. Поэтому переходите по ссылке, где подробно разобраны правила поиска сигналов.

  • Скальпинга, свинг-трейдинга — с подтверждающими индикаторами. Может выступать самостоятельным элементом долгосрочной торговой системы без подтверждающих индикаторов. Пример такой системы — стратегия на основе быстрого и медленного индикаторах Лагерра.
  • Для валютных пар.
  • Для таймфреймов от М5-М15 и выше.

Может подойти начинающим трейдерам, осваивающим новые профессиональные инструменты. Рекомендуется скальперам и свинг-трейдерам.

Скорость изменения / Rate of change (ROC)

Категория: опережающий.

Осциллятор ROC показывает скорость изменения цены за фиксированный промежуток времени. Движение ROC около осевой линии «0» означает консолидацию рынка. Положительное значение — «бычьи» настроения, отрицательное — «медвежьи».

Формула расчета:

ROC (N, i) = (Close(i) — Close (i-N) ) / Close (i-N)

Close (i) — текущая цена закрытия. Close (i-N) — цена закрытия N периодов назад.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Горизонтальная нулевая линия — ориентир. Как только начинается сильное устойчивое движение ROC относительно уровня «0», можно подумать над установкой ордера. На скриншоте пример четырех сигналов на установку ордеров при нисходящем тренде.

  • Внутридневных, средне- и долгосрочных стратегий. В меньшей степени подходит для скальпинга и свинг-трейдинга — при установке небольшого периода появляется много ложных сигналов.
  • Любых активов, включая фондовые инструменты и криптовалюты.
  • Таймфреймов от Н1 и выше.

ROC подходит для трейдеров с любым уровнем опыта в качестве дополнительного инструмента.

Индикатор свободы движения / Ease of Movement

Категория: запаздывающий.

Ease of Movement измеряет соотношение цены и объема и показывает результат в виде осциллятора. Определяет взаимосвязь между скоростью изменения цены и торговыми объемами. Относится к инструментам оценки силы рыночного импульса. Движется относительно горизонтальной нулевой линии.

Формула расчета:

DM = (High(i) + Low(i))/2 — (High(i-1) + Low(i-1))/2

High, Low — максимальная и минимальная цены; i, (i-1) — текущая и предыдущая свечи.

BR = (Current Volume/D) / (High(i) — Low(i))

D — делитель, указываемый в настройках.

Period EOM = DM/BR

EOM = SMA (Period EOM)

SMA — простая средняя скользящая.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Это один из вариантов результативной стратегии. На дневном интервале линия EOM сглажена и движется вдоль нулевого уровня. Резкое отклонение вверх говорит о сильном растущем тренде. В данном случае ЕОМ показал его поздно, но его сигнал позволил бы взять прибыль на 2-3 свечах. Затем идет разворот — сигнал к открытию противоположной позиции. Если уменьшить таймфрейм, можно поймать больше незначительных колебаний, однако ухудшиться результативность сигналов.

Осциллятор реагирует на рост торговых объемов. Горизонтальное движение около нулевого уровня означает, что объемы небольшие и на рынке скорее всего флет. Чем выше или ниже находится EOM относительно нулевой линии, тем «свободнее» движется цена в сторону восходящего или нисходящего направления под влиянием объемов совершаемых сделок.

  • Любых типов стратегий, кроме скальпинга. Как и ROC, EOM относится к осцилляторам импульса, поэтому в торговых системах они могут применяться вместе в качестве подтверждения сигналов.
  • Таймфреймов от Н1 и выше.
  • Любых типов активов. Чаще применяется для биржевых фондовых активов, где учитываются реальные объемы рынка.

Индикатор «Знать наверняка» / Know Sure Thing (KST)

Категория: опережающий.

Осциллятор KST показывает зоны перекупленности и перепроданности, сглаженную скорость цены. Уникален тем, что построен на средних скользящих 4-х разных периодов. Это позволяет сглаживать краткосрочные незначительные движения цен и показывать сильные долгосрочные тенденции. Движется относительно центрального нулевого уровня, диапазон не ограничен. Сигналы редкие, но точные. Рекомендуется в сочетании с трендовыми инструментами.

Формула расчета:

Основная линия: KST=МА(ROC1, Period1)*W1 + МА(ROC2, Period2)*W2 + МА(ROC3, Period3)*W3 + МА(ROC4, Period4)*W4

Сигнальная линия = МА(KST, Period)

W — весовой коэффициент, указываемый в настройках. ROC — Rate of change, МА — средняя скользящая.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Сигнал на открытие длинной позиции: основная (желтая) линия пересекает сигнальную (синюю) снизу вверх. Желательно, чтобы пересечение происходило в отрицательной зоне. Обратное пересечение линий в экстремумах — окончание тренда. На скриншоте: «1», «3», «5» — результативные сигналы, «2» — ложный сигнал, «4» — слабый сигнал.

  • Долгосрочных стратегий. Применяется для поиска сильного долгосрочного импульса и откатов. Эффективен в трендовых стратегиях и долгосрочном свинг-трейдинге.
  • Для длинных позиций. Статистически определено, что по коротким позициям количество ложных сигналов резко возрастает.
  • Таймфреймов от Н1-Н4. Автор рекомендует использовать интервал MN.
  • Любых типов активов. Изначально разработан для торговли акциями, но вполне эффективен также на валютном и срочном рынках.

Рекомендуется трейдерам, работающим по долгосрочным торговым системам, которые рассчитаны на поиск трендовых движений и разворот позиции на локальных откатах.

Процентный ценовой осциллятор / Percentage Price Oscillator (PPO)

Категория: запаздывающий.

Осциллятор момента РРО построен на базе отношения ЕМА с разным периодом. По принципу расчета похож на MACD, отображается в виде двух кривых и гистограммы под ценовым графиком.

Формула расчета:

Основная линия PPO = ((EMA(12) – EMA(26)) / ЕМА(26))) * 100

Сигнальная линия = ЕМА(9)

Гистограмма = Основная линия — Сигнальная линия

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Сигналы: длинная сделка открывается когда основная линия пересекает сигнальную снизу вверх, короткая — сверху вниз. Усиление сигнала: для покупки пересечение происходит под нулевой линией, для продажи — над ней. Дополнительный сигнал — положение гистограммы. Для покупки она должна находиться в положительной зоне и расти. Для продажи — в отрицательной зоне и снижаться. На скриншоте сигнал только в точке «2» оказался ложным.

  • Классических торговых систем от скальпинга до внутридневных и долгосрочных стратегий.
  • Таймфреймов М15-Н4.
  • Любых активов. Часто встречается в описании стратегий торговли акциями.

Подходит начинающим трейдерам, которые сравнивают разные типы инструментов. Можно заменить на MACD.

Индикатор «Индекс Массы» / Index Mass

Категория: запаздывающий.

Index Mass — прогнозный диапазонный осциллятор, который сравнивает динамику изменения максимальной и минимальной цены заданного в настройках периода. Применяется для поиска точек разворота. Не показывает направление тренда. Чаще всего применяется для поиска точек закрытия сделок.

Формула расчета:

MI = SUM (EMA (High-Low, 9) / EMA (EMA (High-Low, 9),9), Р)

High, Low — экстремумы за 9 свечей. Р — период, указываемый в настройках. EMA — экспоненциальная «машка».

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Растущая линия MI говорит об увеличении разницы между экстремальными ценовыми значениями — растет волатильность. Разворот индикатора в экстремальных точках может говорить об изменении тренда. В точке «1» после локальной коррекции продолжилась восходящая тенденция — сигнал нуждается в подтверждении. В точках «2», «3», «6» сигнал четкий — во всех случаях тренд развернулся. «4» — ложный сигнал. «5» — сигнал игнорируется, виден явный флет.

  • Скальпинга, свинг-трейдинга, внутридневных стратегий. Реже — для долгосрочных торговых систем. Не используется во флете.
  • Таймфреймов от М15.
  • Любых видов активов.

Рекомендуется трейдерам с опытом выше базового, которые разбираются в паттернах и принципах сочетания трендовых инструментов с осцилляторами.

Тройная экспоненциальная средняя скользящая / Triple Exponential Moving Average (TRIX)

Категория: опережающий.

Трендовый осциллятор TRIX — модификация сглаженной несколько раз экспоненциальной средней скользящей. Имеет похожую формулу с индикатором ТЕМА. Отставание почти исключено.

Формула расчета:

ЕМА1 (i) = ЕМА (N, i), где N — период

ЕМА2 (i) = ЕМА (ЕМА1 (N, i))

ЕМА3 (i) = ЕМА (ЕМА2 (N, i))

TRIX = (ЕМА3 (i) — ЕМА3 (i-1)) / ЕМА3 (i-1)

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Пересечение TRIX нулевой линии — сигнал о смене тенденции. Растущее значение — к растущему тренду при условии подтверждения сигнала другими инструментами. Аналогично для нисходящего движения.

  • Скальпинга, краткосрочных и внутридневных стратегий.
  • Таймфреймов М5-Н1.
  • Валютных пар. Лучше работает на «мажорах».
Читать статью  Практическое применение нейронных сетей в трейдинге

Подходит для профессиональных трейдеров с активным стилем торговли. Может применяться вместо классических осцилляторов.

Индикатор Vortex / Indicator Vortex (VI)

Категория: запаздывающий.

Трендовый осциллятор VI помогает определить начало тренда и подтверждает текущее движение цены. Состоит из 2-х линий, которые отвечают за восходящее (VI+) и нисходящее (VI-) движение.

Формула расчета:

iVIP = High(i) — Low(i-1)

iVIM = Low(i) — High(i-1)

Для обеих линий сравниваются значения текущей цены и цены предшествующего периода. Берется абсолютное значение.

sVIP = SMA (iVIP, P)

sVIM = SMA (iVIM, P)

sATR = SMA (ATR, P)

P — период, указываемый в настройках. SMA — простая средняя скользящая. ATR — индикатор волатильности.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Сигналы индикатора — пересечение линий. Желтая линия на графике — VI+, сиреневая — VI-. Если VI+ после пересечения ушла вверх — тренд восходящий, если вниз — нисходящий. Все сигналы относительно точные, если не брать во внимание моменты горизонтального сплетения линий. Сигналы запаздывающие.

  • Трендовых внутридневных, средне- и долгосрочных стратегий. Дает относительно много ложных сигналов, потому нуждается в дополнительных инструментах.
  • Таймфреймов от Н1 и выше.
  • Валютных пар, фондовых активов, криптовалют.

Подходит для трейдеров с опытом выше среднего, которые умеют определять ложные сигналы осцилляторов.

Чудесный осциллятор Билла Вильямса / Awesome Oscillator

Категория: опережающий.

Awesome Oscillator в виде цветной гистограммы построен на основе схождения-расхождения простых средних скользящих. Помогает определять моменты разворота тренда. Во многом повторяет MACD, но есть отличия: у АО нет сигнальной линии и за основу расчета берется медианная цена, а не цена закрытия.

Формула расчета:

АО = SMA (Median Price, 34) — SMA (Median Price, 5)

В терминале LiteFinance предусмотрена возможность изменить периоды скользящих.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

  1. Пересечение нулевой линии: на продажу — сверху вниз, на покупку — снизу вверх.
  2. Образование двух пиков: понижающиеся максимумы — на продажу, повышающиеся минимумы — на покупку.
  3. «Блюдце» на покупку. Гистограмма образует впадину выше нулевой линии. Первый столбец любого цвета, второй столбец ниже первого и окрашен в красный цвет. Третий столбец зеленый и выше второго.
  4. «Блюдце» на продажу. Гистограмма образует впадину ниже нулевой линии. Первый столбец любого цвета, второй столбец выше первого и окрашен в зеленый цвет. Третий столбец красный и ниже второго.

Выше нулевой линии образовались два пика с тенденцией на спад — второй пик чуть ниже первого. Пересечение индикатором Форекс нулевой линии — сигнал на продажу. Чем больше высота гистограммы, тем сильнее сигнал.

  • Любых типов стратегий. Иногда применяется в качестве базового индикатора в некоторых тактиках. Может применяться для скальпинга, но из-за отставания менее эффективен, чем во внутридневных стратегиях.
  • Таймфреймов от М15-М30 и выше.
  • Почти всех валютных пар и фондовых активов. Изначально создавался для торговли акциями.

Подходит для новичков. Визуально удобный, дает четкие понятные сигналы. Хорошо сочетается с MACD, используется как усиливающий сигнал инструмент.

Индикатор Арун / Aroon

Категория: запаздывающий.

Индикатор Арун причисляют к трендовым инструментам. Применяется для определения силы и направления тренда или ухода цены в боковик. Движется между горизонталями «0» и «100». Сигналы: параллельные линии  флет, пересечение линий — смена тренда, Aroon up в зоне 70-100% — восходящий тренд, Aroon down в зоне 0-30% — нисходящий тренд.

Формула расчета:

Aroon up: (N — H)/N * 100%

Aroon down: (N — L)/N * 100%

N — период расчета индикатора, указанный в настройках. H — период (количество свечей) после абсолютного максимума. L — период после абсолютного минимума.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Желтая линия Up находится выше синей линии Down и располагается выше горизонтали «70» — восходящий тренд. Линия Down при этом должна находиться выше горизонтали «30». Одновременное нахождение линий Up выше «70» и Down ниже «30» говорит о том, что тенденция может прерваться в любой момент. Разворот линии Up может означать окончание тренда или его ослабление. Сигналом к установке ордера — момент пересечения линий: синяя линия пересекает желтую снизу вверх в районе 50-го уровня — сигнал на продажу. Если желтая пересекает снизу вверх — на покупку.

  • Определения момента окончания флета и разворота тренда.
  • Внутридневных, средне- и долгосрочных стратегий. Из-за отставания и сложности анализа не подходит для скальпинга, торговли во флете, свинг-трейдинга.
  • Таймфреймов от Н1 и выше.
  • Всех видов активов.

Подходит для трейдеров с опытом торговли выше среднего. Индикатор требует умения быстро интерпретировать расположение линий и сопоставлять данные Арун с движением цены. Сигналы часто неоднозначны и требуют подтверждения.

Индикаторы «Сила быков» и «Сила медведей» / Bulls power & Bears power

Категория: запаздывающий.

Bulls power & Bears power — осцилляторы, разработанные Александром Элдером для анализа расстановки сил продавцов и покупателей. По версии Элдера, средняя скользящая — это соглашение между покупателями и продавцами о цене на фиксированном периоде, которая устраивает обе стороны. Отклонение от скользящей говорит о росте силы покупателей или продавцов. В базовой версии за основу взята ЕМА (13).

Формула расчета:

Bulls power = High — EMA

Bears power = Low — EMA

ЕМА — экспоненциальная «МАшка». High, Low — экстремумы текущей свечи.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Сигнал к установке ордера в сторону нисходящей тенденции — расположение обоих индикаторов выше нулевого уровня и их спад с переходом в зону ниже нуля. Сигнал к установке ордера в сторону восходящей тенденции — оба индикатора находятся ниже нуля и идут вверх с переходом в положительную зону.

  • Трендовых внутридневных стратегий. Оба осциллятора применяются для торговли только вместе с трендовыми индикаторами. В меньшей степени подходят для свинг-трейдинга.
  • Таймфреймов М30-Н1. На коротких интервалах дают ложные сигналы из-за отсутствия выраженного тренда. На длинных интервалах запаздывают.
  • Любых видов активов с высокой ликвидностью. Не рекомендуются для кросс-курсов и «экзотических» инструментов.

Подходят для трейдеров, которые хотят освоить новые виды осцилляторов в ручных внутридневных стратегиях.

Осциллятор ускорения / Accelerator Oscillator

Категория: опережающий.

Accelerator Oscillator — индикатор, который измеряет ускорение текущей движущей силы рынка, влияющей на цену. В его основе лежит идея о том, что изменение цены — следствие изменения общей движущей силы. Осциллятор показывает изменение направления ценового импульса, за которым следует и изменение тенденции.

Формула расчета:

Median Price = (High + Low)/2

АО (Awesome Oscillator) = SMA (Median Price, 5) — SMA (Median Price, 34)

AC (Accelerator Oscillator) = AO — SMA (AO, 5)

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Сигналы: длинная позиция открывается на растущих зеленых столбцах выше медианной нулевой линии, короткая — на падающих красных столбцах ниже нулевой линии. Пересечение нулевой линии не является сигналом, но ордер можно выставлять, если после пересечения появились хотя бы два столбца соответствующего цвета. Сам по себе дает много ложных сигналов. Например, на скриншоте сигналы «2», «4» и «5» ложные.

  • Трендовых стратегий, свинг-трейдинга. Хуже работает во флете.
  • Таймфремов от М15 и выше.
  • Любых активов, включая фондовые инструменты и криптовалюты.

Рекомендуется начинающим трейдерам в качестве эффективного вспомогательного инструмента в дополнение к классическим осцилляторам.

Детрендовый ценовой осциллятор / Detrended Price Oscillator

Категория: опережающий.

Detrended Price Oscillator — индикатор, предназначенный для анализа краткосрочных тенденций. Не является прогнозным, не показывает тренд. Предупреждает о локальных краткосрочных изменениях направления ценового движения внутри долгосрочных трендов. Хорошо сочетается с инструментами волновой теории Эллиотта.

Формула расчета: горизонтальная уровневая нулевая линия — средняя скользящая. DPO(i) = Close(i) — SMA(Close, (i/2 = 1))

Close — цена закрытия текущей свечи, SMA — простая средняя скользящая за указанный в настройках период.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Сигналом является пересечение кривой осциллятора нулевой линии. Восходящее движение — ордер на покупку, нисходящее — на продажу.

  • Всех видов краткосрочных стратегий: скальпинга, краткосрочного свинг-трейдинга.
  • Таймфреймов М5-М15.
  • Всех видов активов, включая криптовалюты.

Подходит для трейдеров с опытом трейдинга выше базового. Рекомендуется для стратегий с «переворотом позиций» и локированием.

Осциллятор ценовых моментов Чанде / Chande Momentum Oscillator

Категория: опережающий.

Chande Momentum Oscillator — индикатор, который измеряет скорость движения рынка. В отличие от других осцилляторов, имеет диапазон движения от «-100» до «+100». Зоны перенасыщения — выше «50» и ниже «-50» соответственно.

Формула расчета:

СМО = (P(u) — P(d)) / (P(u) + P(d)) * 100%

P(u) — разница между ценой закрытия текущей и предшествующей свечей. P(d) — абсолютная величина разницы между текущей и предшествующей свечой.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Линия индикатора расположена выше горизонтали «+50» или ниже «-50» — возможен ценовой разворот или переход в боковое движение. Чем больше таймфрейм, тем выше должен быть установлен период осциллятора.

  • Трендовых внутридневных и долгосрочных стратегий. По принципу применения имеет много общего с RSI.
  • Таймфреймов Н4-D1.
  • Валютных пар, включая кросс-курс. Реже применяется для фондовых и товарно-сырьевых активов.

Осциллятор преобразования Фишера / Fisher Transform Oscillator

Категория: опережающий.

Fisher Transform Oscillator — осциллятор, помогающий определить разворотные точки тренда. Преобразовывает цену в нормальное распределение Гаусса.

Формула расчета: расчет основан на экстремумах цены за предыдущие дни на дневном таймфрейме с применением к соотношениям между текущей ценой и предшествующими экстремумами математического преобразования Фишера.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Кривая индикатора движется относительно нулевой линии, которая обозначена центральным горизонтальным пунктиром. Другие пунктиры по обе стороны от осевой линии обозначают возможные ключевые точки. Их расположение меняется в соответствии с указанным в настройках периодом. Один из сигналов — расположение кривой осциллятора относительно уровней 1,5 и -1,5. Обе линии выше 1,5, но разворачиваются вниз — сигнал к продаже. Обе линии ниже -1,5 и разворачиваются вверх — к покупке.

  • Внутридневных трендовых стратегий. Реже для внутридневного свинг-трейдинга.
  • Таймфреймов М30-Н1. На интервалах выше Н4 автор применять индикатор не советует даже в качестве подтверждающего из-за частых ошибок.
  • Любых активов.

Окончательный осциллятор / Ultimate Oscillator

Категория: запаздывающий.

UO — осциллятор, определяющий зоны перенасыщения рынка с помощью сравнения текущих цен с ценами трех предшествующих периодов.

Формула расчета: имеет сложную формулу, построенную на взвешенном среднем арифметическом.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Сигналы разворот в зонах П/П в сторону середины диапазона — сигнал к открытию сделки. Другой сигнал — дивергенция.

  • Долгосрочных стратегий.
  • Таймфреймов от Н1 и выше.
  • Валютных пар.

Подходит для профессиональных трейдеров, которые ищут новые инструменты. Дает много ложных сигналов, нуждается в постоянной оптимизации настроек. Может быть результативным, если уметь правильно видеть сигналы, сочетая их с графическим анализом и трендовыми инструментами.

Индикаторы волатильности

Индикаторы волатильности — это инструменты, которые дают количественную оценку изменчивости цены. Они показывают уровень отклонения текущей цены от ее усредненного значения за указанный в настройках период времени. Используются в трендовых и канальных стратегиях с применением нескольких таймфреймов:

  • Трендовые. По старшим таймфреймам анализируется уровень волатильности небольшого диапазона свечей, на младших интервалах оценивается пройденный ценой на текущий момент путь.
  • Канальные. Построение каналов происходит по экстремальным точкам отклонения цены от среднего значения. Чем больше канал, тем больше волатильность. Узкий канал означает флет. Канальные торговые системы предполагают две стратегии. Первая — на пробой флетового канала, что означает начало тренда. Вторая — на возврат цены к середине канала после отскока от его границ.

Примеры: полосы Боллинджера, ATR, стандартное отклонение.

Линии Боллинджера / Bollinger Bands

Категория: запаздывающий.

Bollinger Bands — канальный индикатор, объединяющий в себе свойства осциллятора и инструмента для оценки волатильности. Состоит из трех простых средних скользящих, расстояние между которыми рассчитывается по формуле стандартного отклонения. Применяется в канальных стратегиях двух типов: на пробой канала с торговлей по тренду и на отскок от границы канала к медианному значению цены.

Формула расчета:

Средняя линия ВВ = SMA (Close, N)

SMA — среднее арифметическое цен закрытия за указанный в настройках период.

Линии канала ВВ = SMA +/- StdDev

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Close — цена закрытия свечей из последовательности. (SMA, N) — среднее арифметическое цен закрытия последовательности. N — период.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Узкий диапазон с короткими свечами — признак флета. Если свеча пробивает канал, с большой вероятностью будет движение к середине канала или его противоположной границе. Правило работает не всегда, потому нужно оценивать силу развернувшегося тренда с помощью подтверждающих инструментов — осцилляторов и Price Action.

  • Любых стратегий, включая торговлю во флете. Рекомендуется для трендовых канальных торговых систем.
  • Таймфреймов от Н1 и выше.
  • Валютных пар с высоким и средним уровнем волатильности. Реже — для фондовых активов.

Подходит для трейдеров с любым опытом торговли. Рекомендуется в качестве «тренажера» начинающим трейдерам после знакомства со средними скользящими.

Ширина полос Боллинджера / Bollinger Bands Width

Категория: запаздывающий.

Bollinger Bands Width — сводный индикатор полос Боллинджера, который показывает расстояние между верхним и нижним стандартными отклонениями индикатора ВВ. Размещается под графиком цены, представляет собой линию, минимальное значение которой всегда будет больше «0». Чем выше рыночная волатильность, тем больше расстояние между волнами полос Боллинджера и тем больше значение BBW.

Формула расчета: разность между верхней и нижней линиями индикатора «Полосы Боллинджера».

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

По первым 2-3 минимумам на уменьшенном масштабировании прорисовываем горизонтальный уровень BBW, от которого чаще всего отскакивает индикатор. Выставляем ордер в направлении тренда через 1-2 свечи после отскока вверх. Ложные сигналы встречаются, потому желательно открывать сделки только тогда, когда отскоку BBW предшествовал узкий канал флета.

  • Любых трендовых стратегий с применением канальных индикаторов. Для наглядности рекомендуется добавлять BBW к полосам Боллинджера.
  • Таймфреймов от Н1 и выше.
  • Валютных пар с высоким уровнем волатильности.

Подходит в качестве подтверждающего индикатора для трейдеров с любым уровнем опыта, которые работают с канальными стратегиями.

Канал Кельтнера / Keltner channel

Категория: запаздывающий.

Keltner channel — индикатор, который строит границы по обе стороны движения цены от центральной линии экспоненциальной средней скользящей. Не следует за ценой, тем самым показывая продолжение сильного ценового движения в момент пробоя границы канала.

Формула расчета:

TP (Типичная цена) = (High(i) + Low(i) + Close(i))/3

Range = High(i) — Low(i)

True Range(i) = Max (High(i), Close(i-1)) — Min (Low(i), Close(i-1)

Middle Line = EMA (TP,n) — экспоненциальная средняя скользящая от типичной цены

Up Line = Middle Line + k*EMA(True Range(i), n)

Down Line =Middle Line — k*EMA(True Range(i), n)

k — коэффициент отклонения (множитель), указываемый в настройках, i — текущая свеча, n — период, количество принимающих участие в расчете свечей, указывается в настройках.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Предварительный сигнал — пробой канала; сигнал — тело закрытой свечи полностью находится за пределами канала. Если свеча частично находится в канале, ждем следующую свечу, которая должна иметь тот же цвет. Закрытие ордера в момент изменения устойчивой тенденции или в момент возвращения цены в канал. Индикатор помогает ловить как небольшие локальные движения длиной в 1-3 свечи, так и длинные тренды. На графике красными линиями указаны результативные сигналы, синими — ложные.

  • Трендовых канальных стратегий, свинг-трейдинга. Не работает во флете, не подходит для скальпинга. Часто применяется во внутридневных стратегиях, реже — в долгосрочных.
  • Для таймфреймов от М30.
  • Для любых видов активов: валютных пар и криптовалют, CFD на фондовые и товарно-сырьевые активы.

Рекомендуется начинающим трейдерам как один из лучших канальных индикаторов. В отличие от других аналогичных инструментов, Канал Кельтнера не идет вслед за ценой мгновенно. Потому его сигналы на пробой каналы интерпретируются легко и точно. Может быть основным индикатором торговой системы, хорошо сочетается с подтверждающими сигнал осцилляторами. Например, RSI.

Средний Истинный Диапазон/Average True Range

Категория: запаздывающий.

ATR — индикатор, измеряющий уровень волатильности. Не имеет фиксированного диапазона движения — текущие значения сравниваются со средними значениями предыдущих периодов. Чем выше показания ATR, тем выше волатильность — тем быстрее изменяется цена. Не показывает направление тренда.

Формула расчета. Индикатор рассчитывает значение TR:

Version 1 = High(i) — Low(i)

Version 2 = Close(i) — High(i-1)

Version 3 = Close(i) — Low(i-1)

ATR = Moving Average (TR, m)

МА — усреднение всех значений, TR — наибольшее по модулю значение из полученных разностей, m — период расчета.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Резкий рост значения ATR сопровождается ростом волатильности. Угол движения тренда становится близким к перпендикулярному, увеличивается длина тел свечей.

  • Анализа старших интервалов с целью определения уровня волатильности и перехода на младшие таймфреймы. Часто используется на дневных интервалах в стратегиях на Н1-Н4.
  • Скальпинга, свинг-трейдинга, фундаментального трейдинга на любых типах активов.

Подходит для трейдеров со средними навыками трейдинга. Для начинающих ATR подойдет в меньшей степени из-за его небольшой информативности и узкой специфики применения.

Стандартное отклонение/Standard Deviation

Категория: запаздывающий.

Standard Deviation — индикатор волатильности, показывающий степень текущего отклонения цены от ее среднего значения. Чем больше его значение, тем больше текущая волатильность и тем сильнее тренд. Чем дольше растет индикаторная линия, тем больше вероятность разворота тренда.

Формула расчета:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

N — период индикатора, количество принимаемых в расчете свечей. X — цена закрытия каждой свечи из выборки. Xavg — среднее арифметическое цен выборки. Формула представляет собой среднеквадратичное отклонение.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Рост Standard Deviation подтверждает растущий тренд. Со спадом волатильности появляется зона консолидации, после которой продолжается растущий тренд, сопровождаемый ростом значения SD. Индикатор не показывает направление тренда.

  • Стратегий торговли по фундаментальному анализу, скальпинга, свинг-трейдинга.
  • Таймфреймов М30-Н1.
  • Активов со средним и высоким уровнем волатильности: криптовалют, валютных пар «мажоров».

Подходит для начинающих трейдеров, которые только учатся распознавать рост рыночной волатильности и строить на ней стратегии. В профессиональном трейдинге используется редко.

Индикатор волатильности Чайкина/Chaikin Volatility

Категория: запаздывающие.

Индекс волатильности Чайкина — индикатор, который определяет волатильность на основе диапазона между ценовыми экстремумами. Его идея предполагает, что в моменты коррекции волатильность падает, в момент начала тренда — резко возрастает. Похож на ATR, но не учитывает ценовые разрывы. На графике отображается в отдельном окне в виде линии: значения выше «0» — текущая волатильность больше взятой за основу, ниже «0» — меньше. Под «взятой за основу» подразумевается среднедневное значение волатильности.

Формула расчета:

HL(i) = High(i) — Low(i) — разность текущих максимума и минимума свечей.

HL(i-n) = High(i-n) — Low(i-n) — разность максимума и минимума n свечей назад.

CHV = (MA(HL(i),n) — MA(HL(i-n),n)) / MA(HL(i-n),n) *100%

MA(HL,n) — среднее скользящее за указанный в настройках период n.

  • Трендовых тактик для усиления сигнала. Может применяться для поиска точек разворота тренда.
  • Таймфреймов М30-Н1. Не подходит для скальпинга из-за отставания. Не рекомендуется для дневных интервалов, так как не учитывает гэп. Рекомендуется для внутридневных стратегий.
  • Любых торговых активов, включая акции и криптовалюты.

Рекомендуется для торговли трейдерам с уверенным базовым опытом работы с другими индикаторами волатильности. В сравнении с ATR имеет больше вариантов интерпретаций сигналов, потому начинающим трейдерам может показаться сложным.

Коэффициент волатильности/Volatility Ratio

Категория: запаздывающий.

Volatility Ratio — индикатор, показывающий моменты, когда цена выходит за пределы своего среднего истинного диапазона, что означает точку пробоя. Движется в диапазоне от 0,01 до 1. Если значение VR превышает 0,5, есть вероятность разворота.

Формула расчета: рассчитывается в несколько этапов. Сравниваются между собой ценовые экстремумы нескольких свечей, выбирается один из вариантов, соответствующий заданным условиям.

  • Стратегий, построенных на поиске моментов выхода тренда из среднего диапазона и определения точек последующего разворота. Сочетается с индикаторами объемов — рост объемов торговли подтверждает пробой диапазона.
  • Таймфреймов Н1 и выше.
  • Фондовых биржевых инструментов. Реже — для активов Форекса.

Подходит для профессиональных трейдеров, работающих с биржевыми активами. Используется только для анализа рынка в сочетании с основными и подтверждающими индикаторами.

Индикатор Чанде и Кролла / Chande Kroll Stop

Категория: запаздывающий.

Chande Kroll Stop — индикатор, который измеряет волатильность и ценовой импульс. Используется в основном для расчета точки выставления ордеров стоп-лосс и определения флета. Помогает избежать досрочного закрытия сделки и «пересиживания», показывая «золотую середину» установки стопа.

Формула расчета: использует в формуле значения индикатора ATR и мультипликатор.

  1. ATR рассчитывает среднее арифметическое за период (Р). По умолчанию 10 свечей.
  2. Рассчитываются стопы как наивысший и наименьший экстремумы за период (Р).
  3. Длинный стоп рассчитывается путем вычитания ATR, кратного х (1), из наибольшего максимума. Х устанавливается в настройках.
  4. Короткий стоп рассчитывается аналогично, только здесь к наименьшему минимуму 9 свеч (Q) прибавляется параметр х*ATR.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Сигналы: если обе линии индикатора образуют узкий коридор, на рынке флет. Индикатор применяется для поиска сигналов для установки ордера. Если свеча полностью или частично закрылась выше верхней линии, закрываем короткую позицию. Если закрытие произошло под нижней линией, закрываем длинную позицию.

  • Трендовых краткосрочных и интрадей стратегий в качестве инструмента, позволяющего определять уровни постановки стопов. Не подходит для скальпинга.
  • Таймфреймов М15-Н4.
  • Любых торговых активов. Чаще применяется на валютных парах.

Подходит для профессиональных трейдеров, которые умеют сочетать сигналы индикатора с Price Action. Не рекомендуется начинающим в силу сложности интерпретации сигналов.

Индикаторы объемов / Volume Indicator

Индикаторы объемов — инструменты, формула которых учитывает дополнительно к усредненному значению цены торговые объемы каждого участка, указанного в настройках диапазона. В сравнении с обычными усредняющими индикаторами Форекс они точнее распределяют вес каждого участка в зависимости от объемов сделок. В Форексе под объемами подразумевается количество тиков цены за указанный интервал. Применяются в трендовых стратегиях. Больше подходят для фондовых рынков.

Примеры: VWAP, OBV.

Осциллятор Чайкина/Chaikin Oscillator

Категория: опережающий.

Осциллятор Чайкина — производный осциллятор, построенный на основе разницы скользящих индикатора Accumulation/Distribution. Его суть заключается в нескольких тезисах:

  • Уровень текущего закрытия интервала в сравнении с усредненным значением за предыдущий период выше — на рынке накопление, ниже — распределение.
  • Рост цены сопровождается ростом объемов. Если объемы растут медленнее цены, подъем скоро закончится — цена не может расти, если не увеличивается торговый объем рынка.

Осциллятор помогает отслеживать приходящие на рынок и уходящие из него объемы, и как следствие, находить вершины и основания.

Формула расчета:

CHO = EMA (A/D, N) — EMA (A/D, M)

EMA (A/D) — экспоненциальная средняя скользящая от индикатора AD. N и M — периоды, которые по умолчанию равны: N=3, M=10.

A/D(i) =((Close(i) — Low(i)) — (High(i) — Close(i)) / (High(i) — Low(i)) * Volume(i) + A/D(i-1)

Close, High, Low — цены свечи, i — текущая расчетная свеча, (i-1) — предыдущая свеча. Volume(i) — торговые объемы текущей свечи.

  • Трендовых внутридневных стратегий. Не подходит для скальпинга.
  • Биржевых фондовых активов — акций, деривативов. Реже используется для криптовалют.
  • Средне- и долгосрочных таймфреймов.

Подходит для профессионального трейдинга на биржевых рынках. На Форекс применяется редко, так как на внебиржевых рынках есть сложности с консолидацией реальных торговых объемов.

Средневзвешенная цена объема/Volume-Weighted Average Price (VWAP)

Категория: запаздывающий

VWAP — индикатор, который рассчитывает усредненные котировки на заданном в настройках участке, взвешивая цену каждой свечи на торговые объемы. Чем больше торговый объем на отдельной свече, тем больше ее вес в итоговом результате. Алгоритм применения похож на алгоритм работы со средними скользящими.

Формула расчета:

P — это типичная цена, рассчитываемая по формуле (High + Low + Close)/3,

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Цена длительное время находится под VWAP — нисходящий тренд. Чем дольше цена находится ниже, тем больше вероятность разворота тренда. Сигнал к развороту вверх — пересечение ценой VWAP снизу вверх. Для подтверждения восходящего тренда сигнал зеркальный.

Цена находится над VWAP — тренд восходящий. Но, чем дольше цена находится над индикатором, тем больше вероятность разворота цены вниз. Сигнал к развороту вниз — пересечение ценой индикатора VWAP сверху вниз.

  • Фондовой биржевой торговли, где предусмотрена возможность получения объемов торговли онлайн. Для Форекс есть вариант упрощенной версии VWAP с ограниченными функциональными возможностями.
  • Таймфреймов от М30-Н1 и выше.
  • Средне- и долгосрочных трендовых стратегий.

Подходит для профессиональной торговли на бирже. Начинающим трейдерам индикатор рекомендуется только для применения на Форексе, где он состоит из одной линии. Будет полезен для анализа в сочетании с классическими скользящими.

Индикатор Балансового объема / On-Balance Volume (OBV)

Категория: опережающий.

Индикатор OBV — инструмент, который связывает объем и изменение цены, сопровождавшее этот объем. Визуальное отображение: линия под графиком цены, не имеющие ограниченного диапазона движения. Используется как уточняющий инструмент: если линия индикатора растет, это подтверждает тренд. Если цена опережает рост OBV, это говорит о том, что у нее нет подтверждения ростом торговых объемов — сигнал окончания тренда.

Читать статью  Какие индикаторы минимумов и максимумов лучше всего использовать

Формула: если цена закрытия текущей свечи больше предшествующей, то значение объема текущей свечи добавляется к объему предшествующей свечи. Если меньше — вычитается.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Индикатор относится к сравнительным — имеет значение его резкое движение вверх или вниз относительно предыдущих периодов, подтверждающее тренд. Горизонтальное движение индикатора игнорируется.

  • Трендовых индикаторных стратегий. Дает сигнальное подтверждение в сочетании со средними скользящими, эффективен при появлении дивергенций.
  • Для таймфреймов от Н1-Н4 и выше.
  • Для торговли фондовыми активами, при условии доступа к информации о текущих биржевых объемах.

Подходит для профессиональных трейдеров, практикующих торговлю на биржевых рынках. На Форексе малоинформативен и уступает по точности сигналов и их подаче другим осцилляторам.

Тренд цены и объема / PVT

Категория: запаздывающий.

PVT — инструмент, который измеряет денежный поток. Учитывает процентное увеличение или снижение цен, а не просто увеличение или вычитание объема, основываясь на том, что текущая цена выше, чем цены предыдущего дня. Подтверждает тенденцию по аналогии с OBV, с которым имеет похожую формулу расчета.

Формула расчета:

PVT=((CLOSE(i) — CLOSE(i-1)) / CLOSE(i-1)) * VOL (i) +PVT (i-1)

Close — цена закрытия, Vol — торговый объем.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Рост PVT означает, что рост цены сопровождается увеличением накопленного торгового объема. Восходящее движение кривой подтверждает восходящий ценовой тренд. Аналогично для нисходящего движения.

  • Трендовых стратегий, которые должны учитывать торговые объемы. Используется в качестве дополнения к трендовым инструментам и осцилляторам.
  • Таймфреймов от Н1 и выше.
  • Фондовой биржевой торговли. На Форексе применяется редко из-за отсутствия значений реальных объемов.

Рекомендуется профессиональным трейдерам, работающим по долгосрочным стратегиям на фондовых биржах.

Скорость изменения объема / Volume Rate of Change

Категория: запаздывающий.

VROC — индикатор, показывающий направление тенденции изменения объема. Изменение значения VROC говорит о следующем: чем дольше тренд, тем больше желающих в него войти, и тем больше торговые объемы. Но в то же время это может говорить о насыщении рынка и потенциальном изменении тенденции. Применяется для определения ложных пробоев: если экстремум цены не подтверждается ростом объемов, он ложный. Возможна коррекция цены вместо продолжения тренда.

Формула расчета:

(Volume(i) — Volume(i-n))/Volume(i-n) * 100%

Volume(i) — торговый объем текущей свечи, Volume(i-n) — объем свечи n периодов назад.

  • Трендовых стратегий. Не подходит для скальпинга, редко применяется в свинг-трейдинге.
  • Таймфреймов от М30-Н1 и выше.
  • Торговли на биржевых фондовых рынках, где есть возможность получать данные по реальным торговым объемам. На Форекс используется редко: вместо биржевого объема здесь учитывается тиковый объем — общий показатель количества открытых сделок в обе стороны.

Индикатор подходит профессиональным трейдерам, работающим с биржевыми активами.

Индекс денежного потока / Money Flow Index (MFI)

Категория: запаздывающий.

MFI — показывает, с какой скоростью инвестируются в актив деньги и с какой скоростью они из актива выводятся. По построению и интерпретации аналогичен RSI, но дополнительно учитывает торговые объемы. Основные сигналы — дивергенция, расположение в зонах П/П.

Формула расчета:

Типичная цена (ТР) = (High + Low + Close)/3

Если текущая типичная цена больше ТР предшествующей свечи, то денежный поток положительный, меньше — отрицательный. В настройках задается значение периода, за которое отдельно суммируются все положительные потоки и все отрицательные потоки.

MR = Сумма положительных потоков / Сумма отрицательных потоков

MFI = 100 — (100/(1-MR))

  • Внутридневных, средне- и долгосрочных стратегий. Не рекомендуется для скальпинга, трендовых индикаторов.
  • Таймфреймов от М30-Н1 и выше.
  • Фондовых биржевых активов — акций, индексов, деривативов. На Форексе применяется реже, так как вместо объемов в расчет берутся только тиковые значения.

Индекс Силы Элдера/Force index

Категория: запаздывающий.

Force Index — осциллятор, который рассчитывает силу покупателей на растущем и силу продавцов на падающем рынках. Он показывает степень интереса инвесторов, их вовлеченность в активную торговлю. Увеличение значения индикатора означает, что относительно предшествующего периода растет цена и торговые объемы — увеличивается количество инвесторов и суммы сделок, растет вероятность продолжения тренда.

Формула расчета:

Force Index = Volume(i) * (МА(N,i) — MA(N,i-1))

Volume(i) — торговый объем текущей свечи. MA(N,i) — значение «МАшки» текущей свечи, MA(N,i-1) — значение средней скользящей предшествующей свечи. N — период, указываемый в настройках. Также в настройках Force Index можно задать тип средней скользящей и тип цены.

  • Трендовых стратегий. Помогает находить моменты усиления тренда, возможные моменты окончания тенденции. Подтверждает силу тренда, отслеживая коррекции, потому иногда применяется в свинг-трейдинге.
  • Таймфреймов от М30-Н1 и выше.
  • Биржевой торговли — торговли акциями, фьючерсами, опционами. Для торговли на Форекс применяется редко, так как на внебиржевом рынке отсутствуют данные по реальным объемам.

Подходит для профессионального биржевого трейдинга.

Индикаторы входа

Уровни коррекции Фибоначчи/Fibonacci retracement

Категория: опережающий.

Уровни коррекции Фибо — уровни силы сопротивления и поддержки, где оканчивает локальное движение и возвращается к основному тренду. Принцип построения основывается на статистической закономерности и психологии толпы.

Формула расчета: принцип «Золотое сечение». Сетка строится между локальными максимумом и минимумом, расстояние принимается за 100%. Участок разбивается на зоны, разделенные уровнями от 23,6% до 76,4%. Это и есть уровни «Золотого сечения».

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Сетка Фибоначчи наложена по точкам «1» и «2». Первое контртрендовое движение пробило точку «3» (0,236), но почти сразу тренд возобновился. Можно выставлять страховочный стоп на отметке чуть ниже горизонтали — 50%. Вторая коррекция окончилась в точке «4» (0.382), который считается одним из ключевых. Здесь в случае разворота тенденции вверх можно было бы нарастить объем сделки. Цена ушла вверх — 50% обеих сделок фиксируем на уровне 0%, оставшиеся 50% страхуем трейлинг-стопом, соответствующим расстоянию между горизонталями 0,236 и 0%

  • Скальпинга и свинг-трейдинга — установка ордеров на устойчивой направленности тенденции после коррекции. Трендовой торговли — момент изменения устойчивой направленности тренда после прохождения коррекцией более 50% диапазона.
  • Любых таймфреймов. Но лучше для поиска сигналов на вход или выход инструмент использовать на интервалах от Н1, где расстояние между ближайшими уровнями будет не менее 8-10 пунктов. Анализировать рынок можно на любых интервалах.
  • Любых активов. Часто используется в торговле валютными парами, криптовалютами, фондовыми активами.

Подходит как для основного инструмента торговой системы, так и в качестве уточняющего и прогнозного. Часто используется как прогнозный индикатор. Настоятельно рекомендуется начинающим трейдерам.

Обратите внимание! Среди встроенных инструментов терминала LiteFinance есть индикатор Auto Fib Retracement. Он автоматически строит уровни коррекции Фибоначчи по последним экстремумам и делает их перерасчет с появлением новой экстремальной точки. По нему удобно находить ключевые уровни С/П, отслеживать изменение уровней коррекции и т.д.

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Индикатор экстремумов форекс

Индикаторы экстремумов — это вспомогательные инструменты, помогающие определять точки возможной смены тенденции. Они эффективно дополняют графический анализ, подсказывая трейдеру основные экстремумы для прорисовки линий. Применяются для построения уровней С/П (сопротивления и поддержки), определения возможных точек разворота тренда.

Точки Пивот / Pivot Point

Категория: вспомогательный.

Pivot Point — в классическом понимании это точки, в которых произойдет смена тенденции. Используются для быстрого визуального поиска ценовых уровней, установки стопов и тейк-профита.

Формула расчета: индикатор находит наиболее значимые экстремумы в зависимости от указанного в настройках периода.

Пример использования:

LiteFinance: Лучшие индикаторы форекс: категории, типы и эффективность торговых индикаторов | Litefinance

Индикатор выводит на график значения экстремумов. В настройках можно уменьшить их количество, оставив ключевые значения. Применяется для прорисовки уровней С/П, быстрого анализа ценового диапазона.

  • Любых активов. Применяется с одинаковой эффективностью как на валютных парах и криптовалютах, так и на фондовых инструментах.
  • Любых таймфреймов. Индикатор информационный, потому интервалы значения не имеют.
  • Любых стратегий. Одинаково работает как в скальпинге, так и в долгосрочных стратегиях.

Индикатор подходит для трейдеров с любым уровнем опыта. Относится к информационным, вспомогательным. Сочетается с любыми техническими инструментами.

Поддержка и сопротивление / Support and resistance

Категория: вспомогательный.

Support and resistance — индикатор, который отмечает ключевые уровни, где предполагается изменение устойчивой тенденции.

Формула расчета: строится на основе индикатора Fractals Билла Вильямса, который определяет модель «Фракталы» как свечную последовательность из 5 свечей, где центральная свеча — экстремум в сравнении с двумя свечами до и двумя свечами после.

  • Любых типов стратегий. Выполняет построение горизонтальных уровней по ключевым экстремумам. Помогает определить точки установки рыночных и отложенных ордеров, цели по прибыли, длину ордера стоп-лосс.
  • Любых активов биржевых и внебиржевых рынков.
  • Любых таймфреймов. Более точные сигналы дает на интервалах от М15-М30, где нет ценового шума и менее резкие ценовые движения.

Подходит для трейдеров с любым уровнем опыта. Рекомендуется начинающим трейдерам, активно использующим графический анализ.

Лучшие индикаторы для дневного трейдинга

Дневная торговля — торговля внутри дня, предусматривающая закрытие сделок до момента начисления свопа. В дневную торговлю включают и краткосрочный скальпинг, но чаще всего под этим определением подразумевают трейдинг на таймфреймах М15-Н1 с удержанием открытого ордера несколько часов.

Лучшие индикаторы для дневной торговли:

  • Трендовые. Аллигатор, облако Ишимоку, средние скользящие, ADX и т.д. — все трендовые индикаторы, которые указывают приближение флета и в момент выхода из него помогут заработать на сильном движении длиной в несколько свечей.
  • Канальные. Полосы Боллинджера, Каналы Кельтнера, Дончиана. На интервалах М30-Н1 у трейдера есть время для анализа, нет влияния ценового шума. Канальные индикаторы на средних таймфреймах дают наиболее точные сигналы.
  • Осцилляторы. MACD, RSI, CCI, Стохастик — применяются в комплексе с трендовыми индикаторами для усиления и уточнения сигнала.
  • Информационные. ZigZag, «Настроения рынка», индикаторы волатильности. Дополнительные индикаторы, характеризующие прогнозное движение и силу тренда.

Преимущество внутридневной торговли в том, что для торговых тактик подходят почти все индикаторы при условии подбора настроек.

Изредка под дневной торговлей могут подразумевать трейдинг на дневном интервале — долгосрочную торговлю. Для таймфрейма D1 подходят все те же трендовые индикаторы, что и для внутридневных стратегий. Несколько моментов:

  • На D1 хуже работают информационные индикаторы. Индикатор «Настроения рынка» эффективен на коротком интервале, так как на долгосрочные прогнозы сильное влияние оказывают фундаментальные факторы.
  • Больше ложных сигналов у осцилляторов.

Лучшие индикаторы для торговли акциями

Варианты торговли финансовыми инструментами: CFD на акции и акции.

  1. CFD на акции. Актив продается и покупается на внебиржевом рынке Форекс. Для торговли подойдут те же индикаторы, с помощью которых трейдеры работают на валютных парах. Особенность фондового рынка — более длительный в сравнении с валютами тренд и более глубокие просадки. Потому лучше сделать акцент на трендовых и уровневых инструментах. Например, уровнях коррекции и расширения Фибоначчи. Хорошо работают на отдельных акциях Parabolic SAR, MACD, Alligator.
  2. Акции. Биржевая торговля ценными бумагами. Здесь в дополнение к стандартным индикаторам стоит добавить индикаторы объемов:
  • VWAP. Средняя скользящая, взвешенная на объемы. Более точно показывает усредненные котировки с учетом объемов торговли по каждой свече.
  • On Balance Volume. Отражает средний показатель объемов за определенный период времени.

На фондовом рынке эти индикаторы показывают реальное количество и объемы сделок. На Форекс индикаторы объемов показывают только количество тиков — количество изменений цены, так как на внебиржевом рынке нет возможности сделать сводную статистику. Потому в торговле CFD на акции они почти неэффективны.

Лучшие индикаторы для свинг-трейдинга

Свинг-трейдинг — краткосрочная стратегия, суть которой заключается в постановке ордера в конце коррекционного отскока в сторону продолжения тренда.

Алгоритм торговой системы:

  • Ждем начало трендового движения. Лучше всего тренд распознается в момент выхода цены из боковика, реже в качестве сигнала используют разворот цены.
  • Ждем первый ценовой разворот. Как только короткое контртрендовое движение заканчивается и цена возвращается к тренду, выставляем ордер.
  • Закрываем сделку в два этапа. 50% — когда цена дойдет до уровня последнего экстремума. Оставшиеся 50% страхуем трейлинг-стопом или выходим из рынка в момент следующего контртрендового движения.

Лучшие индикаторы для свинг-трейдинга:

  • Уровни коррекции Фибо. Индикатор строит ключевые уровневые отметки, на которых вероятно может закончиться коррекционное движение.
  • ADX. Показывает соотношение сил «быков» и «медведей», может показывать ускорение или замедление цены.
  • Осцилляторы CCI, RSI, Стохастик. Отображают уровень насыщения рынка объемами на покупку или продажу. Например, если на восходящей тенденции появилась нисходящая коррекция и осцилляторы находятся в зоне бычьего насыщения, на окончании коррекции ордер лучше не выставлять — возможно продолжение движения цены вниз.

Подробнее о принципах свинг-торговли и индикаторах с практическим разбором стратегий вы прочтете в обзоре «Что такое Свинг трейдинг?».

Лучшие индикаторы для торговли опционами

Существует два типа опционов — бинарные и биржевые. Бинарные опционы — это упрощенный вариант торговли CFD, в которой задача трейдера сделать прогноз в отношении расположения цены относительно текущего момента. Биржевые опционы — разновидность производных ценных бумаг, деривативы.

  1. Бинарные опционы. Выбор инструмента зависит от торговой системы. В общих чертах он совпадает с принципами выбора индикаторов в торговле на Форекс. Лучшие индикаторы:
    • Средние скользящие. Комбинация «МАшек» подходит почти для любых стратегий от свинг-трейдинга до долгосрочного анализа. Пример такой комбинации — индикатор Аллигатор.
    • Осцилляторы: Стохастик, RSI, CCI. Подтверждающие тренд инструменты.
  2. Биржевые опционы. Подходят инструменты для торговли акциями. Дополнительно можно использовать:
    • TD Sequential. Трендовый индикатор, который отслеживает разворотные паттерны и прогнозирует долгосрочный тренд.
    • Money Flow Index. Индикатор объемов, по принципу работы похожий на RSI.
    • PVT. Еще один индикатор объемов, использующийся преимущественно на фондовых рынках.

Лучшие индикаторы для скальпинга

Скальпинг — вид высокочастотной краткосрочной торговли, которая заключается в выставлении большого количества ордеров и удержании их в рынке несколько минут. Работа идет на коротких временных диапазонах М5-М15, для трейдера имеет значение минимальный спред, высокая волатильность. Практически не имеет значение направление тренда — скальпер быстро переворачивает позиции, если цена ушла в другую сторону. Возможна торговля во флете, если амплитуда движения цены в коридоре позволяет окупить спред.

Индикаторы для скальпинга должны: быть опережающими, не перерисовываться, игнорировать ценовой шум.

Лучшие индикаторы Форекс для скальпинга:

  • Индикатор спреда. Для скальпера важен спред — чем он меньше, тем быстрее трейдер может закрыть сделку, используя для получения дохода любое, даже незначительное колебание. Индикатор спреда показывает его расширение в момент фундаментальной волатильности.
  • Свечной график Heiken Ashi. Устраняет влияние ценового шума, «выравнивает» колебания цены, более удобен визуально.
  • Облако Ишимоку. Позволяет оценивать силу тренда, направление. Сигнализирует о флете. Дает редкие, но точные сигналы.

Подробнее о том, какие индикаторы подходят для скальпирующих стратегий, как строить на их основе торговые системы, читайте в обзоре «Скальпинг на Форекс».

Лучшие индикаторы для криптотрейдинга

Криптотрейдинг — торговля криптовалютами, находящимися в паре с USD. Особенности криптовалютного рынка:

  • Высокая волатильность — 2-3% в день является нормой.
  • Высокий спред, проскальзывания.
  • Высокая чувствительность к фундаментальным факторам.

Индикаторы, построенные на математическом алгоритме, в криптовалютной торговле работают хуже, чем на валютных парах, так как любая закономерность может быть нарушена фундаментальными факторами — действиями маркетмейкеров, заявлениями регуляторов и Центробанков, медийными лицами.

Лучшие индикаторы Форекс для криптотрейдинга:

  • Уровни Фибоначчи, уровни сопротивления и поддержки, построение фигур. Так как криптовалютными котировками в большей степени руководят фундаментальные факторы и психология масс, здесь лучше работают поведенческие индикаторы.
  • Индикатор «Настроения рынка». Отражает мнение большинства, уровень оптимизма и пессимизма.
  • Индикатор спреда. Помогает не пропустить начало расширения спреда на росте волатильности.

Базовые технические индикаторы применять можно, но с подтверждением от фундаментального и графического анализов.

Лучшие индикаторы Форекс — подводим итоги

Краткий итог представлен в виде таблицы. Здесь перечислены только 15 самых популярных, точных и лучших торговых индикаторов Форекс, которые подходят трейдерам с любым уровнем торгового опыта. Подробнее о каждом из них, а также о сигналах других индикаторов вы можете прочесть, нажав на указанные в обзоре ссылки.

Индикатор Категория Тип Стратегия Как использовать Параметры
МА Запаздывающий Трендовый индикатор Дневная Long: быстрая МА пересекает медленную снизу вверх. Short: быстрая МА пересекает медленную сверху вниз (9), (21)
ТЕМА Опережающий Трендовый индикатор Скальпинг, Дневная, Долгосрочная Long: 1-2 свечи подряд закрылись выше ТЕМА. Short: 1-2 свечи подряд закрылись ниже ТЕМА (9)
Аллигатор Запаздывающий Трендовый индикатор Дневная, Долгосрочная Long/Short: начало расхождения линий МА (21, 13, 13, 8, 8, 5)
MACD Запаздывающий Трендовый индикатор Дневная, Долгосрочная Long/Short: столбцы гистограммы растут/снижаются, линии MACD расходятся в направлении тренда (12, 26, 9)
Индикатор Параболик (Parabolic SAR) Запаздывающий Трендовый индикатор Дневная, Долгосрочная Long: PSAR под ценой. Short: PSAR над ценой (0,02, 0,02, 0,2)
ADX Запаздывающий Индикатор моментума Дневная, Долгосрочная Long/Short: DI+ после пересечения уходит вверх/вниз. Дополнительный сигнал — основная линия идет вверх, что подтверждает рост силы тренда в любую сторону (14, 14)
CCI Опережающий Индикатор моментума Дневная, Долгосрочная, Свинг-трейдинг, Разворотная Long/Short: разворот CCI в зонах перенасыщения рынка в сторону середины диапазона (20)
RSI Опережающий Индикатор моментума Дневная, Долгосрочная, Свинг-трейдинг, Разворотная Long/Short: разворот RSIв зонах П/П в сторону середины диапазона (14)
Стохастик Запаздывающий Индикатор моментума Дневная, Долгосрочная, Свинг-трейдинг, Разворотная Long: в зоне перепроданности ниже «20» Stochastic развернулся вверх. Short:в зоне перекупленности выше «80» Stochastic развернулся вниз (14, 3, 3)
Уровни коррекции Фибоначчи Опережающий Индикатор входа Свинг-трейдинг, Скальпинг Long/Short: сделки открываются в направлении устойчивой тенденции в момент разворота коррекции на уровнях Фибо По умолчанию
Индикатор Чанде и Кролла Запаздывающий Индикатор волатильности Дневная Используется для постановки стоп-лосс (10, 1, 9)
ATR Запаздывающий Индикатор волатильности Все типы Long/Short: рост значения ATR говорит о росте волатильности. Сделка открывается по направлению тренда (14)
BBW Запаздывающий Индикатор волатильности Канальная Long/Short: BBW отскакивает вверх от своего уровня поддержки. Сделка открывается через 1-2 свечи в направлении тренда (20, 2)
Канал Кельтнера Запаздывающий Индикатор волатильности Канальная Long/Short свеча полностью закрывается за пределами канала. Сделка открывается по направлению тренда (20, 1)
Индикатор балансового объема Опережающий Индикатор объемов Дневная, Долгосрочная, Свинг-трейдинг Long/Short: видимый рост или снижение значений индикатора означает восходящий или нисходящий тренд По умолчанию

FAQ по популярным индикаторам Форекс

Какими индикаторами пользуются профессиональные трейдеры?

Любыми. Дело не в индикаторе, а в умении им пользоваться: видеть сигналы, сочетать с другими индикаторами, паттернами и фундаментальным анализом. Например, есть сложные стратегии с использованием 3-5 комбинированных авторских индикаторов, индикаторов на основе спектрального анализа. Также есть рабочие стратегии, сочетающие базовые инструменты. Лучшие индикаторы Форекс подбираются под каждую торговую систему так, чтобы трейдеру было максимально комфортно с ними работать.

Сколько всего трейдинговых индикаторов?

  1. Базовые индикаторы Форекс. В МТ4 30 базовых технических индикаторов, 31 графический элемент. В МТ5 38 индикаторов и 44 графических объекта. В терминале LiteFinance — более 45 индикаторов и 25 графических объектов.
  2. Пользовательские индикаторы Форекс. Их насчитываются сотни. Часть из них — это доработанные базовые инструменты, часть — авторские индикаторы, построенные на основе базовых или уникальные разработки. Найти их можно, например, на сайте сообщества трейдеров TradingView или на сайте разработчика МТ4 и МТ5 — MQL5. Также на MQL5 в разделе фриланса можно заказать программистам написание кода индикатора по собственному торговому алгоритму и вводному набору данных.

Какой индикатор используют чаще всего?

Есть несколько самых популярных в трейдинге индикаторов:

  1. Средние скользящие в разных модификациях. Инструмент усреднения цены по методу среднего арифметического с учетом или без взвешивания отдельных участков. Применяются в:
    • Самостоятельных стратегиях. Их суть построена на пересечении МА с разными периодами.
    • Комбинированных индикаторах. Например, в Полосах Боллинджера.
    • Индикаторах, где необходимо сглаживание по методу средней скользящей. Например, VWAP.
  2. Уровни Фибоначчи. Инструмент для построения сетки уровней, в основе которого лежит «Золотое сечение» и учитывается психология большинства.
  3. Базовые осцилляторы: Стохастик, RSI, MACD, CCI.

Какой индикатор самый точный?

Все индикаторами можно назвать точными в той или иной рыночной ситуации. Советы:

  • Подберите параметры индикатора так, чтобы он давал как можно больше эффективных сигналов.
  • На демо-счете прогоните индикатор во всех рыночных ситуациях, определите моменты, когда сигналы наиболее точные. Например, есть индикаторы, которые не работают во флете или на минутных таймфреймах.
  • Используйте тестер МТ4. Тестируйте индикатор на разных активах и разных временных участках, анализируйте статистику бектеста.
  • Добавьте подтверждающий сигнал индикатор.

Какой индикатор лучше всего подходит для “выхода” из сделки?

Практически любой индикатор показывает моменты установки и закрытия ордера. Примеры:

  • Канальные индикаторы. Если сделка открыта внутри канала Кельтнера или Полос Боллинджера при отскоке от его границы, то сигналом к закрытию сделки будет достижение ценой середины канала или достижение ею противоположной границы.
  • Трендовые индикаторы. Сигнал к открытию сделки Аллигатора — расхождение скользящих. Уменьшение между ними расстояния и начало схождения — сигнал к закрытию позиции.
  • Осцилляторы. Сигнал Стохастика к открытию сделки — его выход из зоны стандартного диапазона. К закрытию — касание противоположной отметки «20» или «80».
  • Индикаторы силы тренда. Значение ADX 50 и более говорит о том, что устойчивая тенденция может в скором времени закончиться — пора закрывать сделку.

Что такое “подтверждающий” индикатор (или какие бывают подтверждающие индикаторы)?

Это вспомогательные индикаторы, которые подтверждают сигнал. Алгоритм поиска сигнала на открытие или закрытие сделки:

  • По основному индикатору определяется сигнал. Под сигналом подразумевается выполнение одного или нескольких условий. Например, пересечение индикатором цены снизу вверх.
  • После нахождения сигнала анализируется подтверждающий индикатор. Как только появляется подтверждение сигнала, открывается сделка.

Какие индикаторы использовать на Форекс?

  1. Те, которые подходят под вашу торговую систему.
  2. Те, которые вам понятнее всего и с которыми вам удобно работать.
  3. Те, которые дают наиболее точные и эффективные сигналы в нужное вам время торговли.

Как установить индикаторы для торговли на Форекс?

  1. Установка базовых индикаторов на график в Metatrader 4 и Metatrader 5. Зайдите в меню «Вставка-Индикаторы». Найдите нужный из категорий ниспадающего меню.
  2. Установка базовых индикаторов в Личном кабинете LiteFinance. Нажать кнопку «Торговать» в левом меню терминала. Открыть график актива и выбрать вкладку «Индикаторы».
  3. Установка дополнительных индикаторов в Metatrader 4 и Metatrader 5:
  • Сохранить на свой компьютер шаблон.
  • В МТ в верхнем меню во вкладке «Файл» вызвать вкладку добавления шаблонов в каталог данных.
  • Перейти в директорию «MQL4/5 — Indicators». Скопировать в папку шаблон индикатора.
  • Перезагрузить платформу.

Какие индикаторы лучше всего подходят для дневной торговли?

Любые, которые рассчитаны на таймфреймы от М15 до Н1. Во внутридневных стратегиях лучше всего работать с трендовыми инструментами, индикаторы волатильности и силы тренда. Они помогают определять моменты ослабления сильного движения. На часовом интервале относительно эффективны осцилляторы. Могут пригодиться информационные индикаторы:

  1. Индикатор спреда. Косвенно помогает определить моменты резкого «перекоса» рынка.
  2. Настроение рынка. Учитывает количество заявок и их объемы, показывает мнение большинства по заданному таймфрейму.
  3. Индикатор торговых сессий. У некоторых активов наблюдается повышенная волатильность в определенную сессию.

Какая комбинация индикаторов лучше всего подходит для дневной торговли?

  1. Трендовые индикаторы Форекс и осцилляторы. Зарабатывайте на тренде, находя момент его начала и получайте подтверждение от осцилляторов. Также с помощью осцилляторов можно находить вероятные точки изменения ценового направления.
  2. Трендовые индикаторы Форекс и элементы графического анализа. Находите сильные уровни, выставляйте ордера в момент отскока от них или пробоя. Ориентируйтесь на разворотные паттерны, подтверждающие смену тренда.
  3. Канальные индикаторы и индикаторы силы тренда. С их помощью можно определять вероятность пробоя границы канала или возврат к медианному значению цены.

Какой индикатор лучше всего подходит для торговли внутри дня (intraday)?

Для краткосрочной торговли на интервалах М15-Н1 подойдут любые трендовые индикаторы и осцилляторы. Например, сочетание CCI, RSI, MACD и средних скользящих, облако Ишимоку. Хорошо показывает дневной тренд Аллигатор, комбинации скользящих с разными периодами или ТЕМА. Для канальных стратегий подходят индикаторы ЕМА с одинаковым периодом, но разными типами цен — High, Low. Также хорошо работают «Каналы Кельтнера» в сочетании с подтверждающими паттернами Price Action.

Какие технические индикаторы лучше всего подходят для торговли акциями?

Индикаторы, которые учитывают торговые объемы — VWAP, On-Balance Volume. При усреднении котировок они учитывают торговый объем каждой свечи, потому наиболее точно отражают рыночную ситуацию. Используйте индикаторы объемов дополнительно к трендовым инструментам и осцилляторам.

Какой индикатор импульса лучше всего подходит для внутридневной торговли?

Индикаторы, которые определяют размер перевеса «быков» или «медведей» и его волатильность:

  • ATR — индикатор волатильности, который сравнивает между собой ценовые экстремумы двух находящихся рядом свечей. Чем больше волатильность, тем сильнее импульс тренда.
  • ADX — комбинированный индикатор, который показывает изменение силы «быков» или «медведей» и направление тенденции.
  • Аллигатор — трендовый индикатор на основе средних скользящих. Чем больше расхождение МА, тем больше ценовой импульс. Схождение скользящих говорит о замедлении тренда.

Какие индикаторы лучше всего подходят для дневной торговли фьючерсами?

Для всех активов фондового рынка в дополнение к универсальным трендовым индикаторам Форекс и осцилляторам подходят индикаторы торгового объема.

Какие технические индикаторы лучше всего подходят для краткосрочной торговли?

Для скальпинга лучше всего подходят индикаторы, на которые почти не влияет ценовой шум, которые работают на минутных интервалах и во флете, и относятся к опережающим. Можно сочетать запаздывающие и опережающие инструменты. Например, полосы Боллинджера и RSI или Стохастик. Существуют торговые системы на основе облака Ишимоку. Используйте индикатор спреда.

Какой индикатор лучше всего подходит для торговли опционами?

  1. Для биржевых опционов подходят индикаторы объемов, трендовые индикаторы. Можно заказать написание индикатора по авторскому алгоритму на сайте MQL5.
  2. Для торговли бинарными опционами подойдут те же индикаторы, которые используются в Форексе. Все зависит от торговой системы.

Какой индикатор лучше всего подходит для свинг-трейдинга?

  1. Все инструменты Фибоначчи. Индикатор рисует ключевые психологические уровни, где предполагается окончание коррекционного движения. Расширение показывает новый вероятный экстремум тренда после коррекции.
  2. ADX — оценивает силу «быков» или «медведей», указывает на перевес той или иной стороны.
  3. Осцилляторы — RSI, Стохастик. Если линия осциллятора находится близко к диапазонным границам, коррекция может оказаться новой устойчивой тенденцией.

Какой лучший стрелочный индикатор Форекс без перерисовки?

Лучший стрелочный индикатор Форекс — созданный «под заказ». С помощью многократного тестирования найдите инструмент, который будет давать без перерисовки наиболее точные сигналы. В разделе «Фриланс» на сайте mql5.com создайте заказ «Добавить стрелки в код индикатора в момент формирования сигнала». Стрелочный индикатор готов.

Остались вопросы? Давайте обсудим в комментариях! Если вы знаете интересные рабочие индикаторы, оставляйте их названия в комментариях и мы их обязательно разберем!

Лучшие Форекс индикаторы для трейдеров

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Источник https://www.azbukatreydera.ru/top-5-indikatorov-tekhnicheskogo-analiza.html

Источник https://www.litefinance.org/ru/blog/for-beginners/luchshie-torgovye-indikatory-foreks/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *