Стратегия Пробой фрактала

Стратегия «Пробой фрактала»

Здравствуйте, уважаемые коллеги и начинающие трейдеры. Сегодня я хочу представить вашему вниманию очень простую, но эффективную стратегию для торговли на валютном рынке Форекс, основанную на классическом инструменте технического анализа – фракталах. Термин «фрактал» можно трактовать как локальный уровень, который определяется специальным индикатором автоматически на основе точек максимума и минимума пяти ценовых элементов.

Содержание статьи

• Что такое фрактал и как применять его в торговле
• Общая характеристика стратегии “Пробой фрактала”
• Правила торговли
• Преимущества и недостатки стратегии
• Видео по теме
• Комментарии

Что такое фрактал и как применять его в торговле

Этот аналитический инструмент был разработан американским экспертом в области технического анализа ценового графика Биллом Вильямсом в середине прошлого века. Своей разработке мистер Вильямс посвятил целый научный труд, известный общественности под названием «Торговый хаос». В понимании автора, применимые в сегодняшних реалиях принципы Пифагорейской геометрии противоречат естественной природе вещей. Я поясню: в классической геометрии в приоритете прямые линии и строгие углы в построении фигур. Представьте контуры континентов, береговую линию, форму камня или ветки дерева. Ничто в природе не соответствует стандартам классической Пифагорейской геометрии. Тем не менее, именно она лежит в основе всех современных достижений науки и с ней так или иначе придется считаться.

Фрактальная геометрия предполагает практически непредсказуемый, но в то же время закономерный хаос, которому, по мнению Билла Вильямса и другим сторонникам, соответствует естественная природа вещей и даже динамика изменения котировок на финансовых рынках. Ему удалось это доказать посредством фракталов, которые позволяют выявить закономерность в рыночном хаосе.

Визуально фракталы представляют собой стрелки, которые формируются на локальных уровнях. Направление вверх указывает на максимальное значение цены за определенный период, вниз – на минимум. На ценовых графиках фракталы выглядят примерно так:

Алгоритм формирования фракталов основан на крайних значениях пяти ценовых элементов. Чтобы появился сигнал индикатора важно, чтобы точка максимума/минимума средней свечи была выше/ниже четырех крайних. Этот аналитический инструмент можно найти в любом торговом терминале в разделе «Индикаторы Билла Вильямса». По мнению многих профессиональных трейдеров, эти индикаторы являются одними из лучших инструментов компьютерного анализа. При торговле по фракталам важно помнить, что полноценный паттерн состоит из пяти свечей, поэтому перед торговлей следует дождаться его полноценного формирования. В противном случае вероятность убытков очень высока.

На основе фракталов было разработано достаточно торговых стратегий. Одним из ключевых значений этого индикатора является помощь начинающим трейдерам в корректном определении локальных уровней на любом временном интервале графика и независимо от выбранного типа актива. Наибольшей популярностью в силу высокой эффективности пользуются пробойные стратегии, о которых мы и поговорим.

Общая характеристика стратегии “Пробой фрактала”

Классические правила этой торговой системы довольно просты. Для работы потребуется определиться с выбором валютной пары для заработка. Временной интервал от Н1 и более. Допустимо работать с любым видом финансовых активов, но если ограничиваться торговлей на Форекс, то рекомендуемыми валютными парами являются:

• GBP/USD;
• GBP/JPY;
• USD/JPY;
• AUD/USD.

Торговля по EUR/USD не рекомендуется, поскольку в 35% случаев пробои значимых уровней ложные. Упомянутые валютные пары выбраны не случайно. Их характерные особенности позволят извлечь максимум прибыли от изменения стоимости активов в силу хорошей волатильности внутри дня.

Мани-менеджмент стандартный – риск на каждую сделку должен составлять не более 5% от капитала. При наличии строгих правил касательно выставления страховочных ордеров допустимо применение метода Мартингейла для оптимизации убытков, но это зависит от личного торгового опыта и индивидуальных предпочтений трейдера.

Правила торговли

Фракталы являются ключевым и единственным индикатором торговой стратегии. После формирования стрелки на соответствующем локальном уровне следует выставить отложенный ордер на расстоянии 7 пунктов от точки максимума или минимума сигнальной свечи. В соответствии с общими правилами технического анализа и торговли по уровням, преодоление ценовым графиком локального значения на 80% гарантирует движение цены в этом направлении. В этом заключается основная идея торговой стратегии.

Хочу сказать, что при наличии должного опыта торговли для применения данной стратегии на практике фракталы возможно определять самостоятельно без применения индикатора. Однако начинающим рекомендую придерживаться классических правил системы.

Итак, для начала анализа потребуется открыть ценовой график и установить на него индикатор “Fractals”. В стандартных настройках возможно изменить только цвет отображения. Торговля будет осуществляться исключительно посредством отложенных ордеров. Sell stop потребуется выставить на противоположном от предполагаемой сделки локальном уровне. Значение тейк профит позволит определить либо классическое применение уровней Фибоначчи, либо данные о волатильности выбранной валютной пары в течение торгового дня. В первом случае потребуется растянуть на графике сетку Фибо от максимума до минимума, которые были сформированы в течение последней недели. Целевыми уровнями при пересечении ценой фрактала будут 62,8 и 100.

Для определения значения ордера фиксирования прибыли по волатильности нужно просто открыть таблицу и посмотреть количество пунктов, которое ценовой график в условиях умеренной ликвидности способен преодолеть в течение конкретной торговой сессии (если работать внутри дня) или за весь день (при более долгосрочной торговле). Затем нужно измерить расстояние, пройденное ценой с начала азиатской сессии и вычесть это значение от показателя средней волатильности. Например, если средний диапазон движения графика валютной пары GBP/USD составляет 100 пунктов, а цена с начала дня уже преодолела 40, то потенциальным тейк профитом будет 60 пунктов. Я бы рекомендовала для фиксирования прибыли уменьшить этот показатель еще на 20% от волатильности валютной пары, поскольку график часто не достигает ожидаемого уровня. В качестве альтернативы страховочному ордеру допустимо использовать опцию трейлинг стоп с шагом 20-35 пунктов в зависимости от выбранного актива.

Для установки отложенного ордера By Stop требуется формирование фрактала на локальном уровне. Чтобы выставить ордер Sell Stop необходимо дождаться образования сигнала индикатора на локальном минимуме. За 30 минут до публикации значимых макроэкономических данных отложенные ордера следует удалить. В условиях высокой волатильности ложные пробои не являются редкостью. Значения страховочных ордеров следует также указывать заранее.

Поскольку активность крупных участников торгов преимущественно направлена на искусственное изменение стоимости актива с целью провоцирования стоп приказов частных трейдеров, я рекомендую использовать в качестве фильтра классический осциллятор MACD или один из аналитических инструментов Билла Вильямса, кроме Аллигатора, поскольку он является трендовым индикатором.

Для понимания принципа торговли предлагаю рассмотреть несколько примеров открытия сделок, основанных на личном опыте:

На скриншоте представлен торговый план по валютной паре GBP/USD с периодом Н4. В качестве вспомогательного инструмента выбран осциллятор MACD со стандартными входными параметрами. Если его гистограмма строится выше нулевой отметки, то следует устанавливать отложенные ордера исключительно на покупку, а если ниже, то только на продажу. Я рекомендую рассматривать для заработка только те уровни, на которых сформировано 2 и более фракталов. На приведенном скриншоте они отмечены горизонтальными линиями. В первом случае сработал трейлинг стоп в зоне безубытка и прибыль составила 0 пунктов. Далее можно заметить повторный пробой значимого трендового уровня, а два направленных вниз фрактала указывают на образование минимума, что дает основание для повторного выставления отложенного ордера на покупку на прежнем месте. В результате прибыль составила более 100 пунктов за одну сделку, при потенциальном риске в 40. Точка закрытия ордера отмечена красным крестом.

Далее можно увидеть образование границ консолидации, нижняя из которых была пробита графиком, что привело к срабатыванию отложенного ордера. В результате прибыль составила более 500 пунктов за 3 торговых дня. Причиной закрытия ордера послужило формирование разворотного паттерна “Рельсы”. Поскольку торговля ведется на таймфрейме Н4, подобные сигналы ни в коем случае нельзя игнорировать, поскольку они существенно опережают индикаторы. Таким образом, прибыль за 7 торговых дней составила 800 пунктов или 80% от депозита при умеренных рисках.

Индикатор MACD – это не единственный инструмент, который можно использовать в качестве фильтра при работе с этой стратегией. Хорошей эффективностью также отличаются такие осцилляторы, как:

• классических стохастик;
• RSI;
• ADX;
• A/D (накопление/распределение);
• Better Volume (индикатор объемов).

Для выбора наиболее удобного инструмента советую внимательно изучить характеристики и функциональные возможности каждого из упомянутых индикаторов.

Преимущества и недостатки стратегии

К положительным и отрицательным особенностям данной системы заработка на валютном рынке можно отнести следующие:

Плюсы	Минусы
Статистически подтвержденный результат	Необходимость работы с отложенными ордерами, что часто смущает начинающих трейдеров
Высокая потенциальная доходность при относительно низких рисках	Рекомендуется работать с более крупными таймфреймами в силу отсутствия рыночного шума и незначительного риска ложного срабатывания отложенного ордера
Соотношение прибыльных сделок к убыточным при корректном применении стратегии составляет 9 из 10
Прибыль превышает возможный убыток на каждую сделку в 2,5 раза
Нет необходимости в применении метода Мартингейла, но в целом это допустимо по инициативе трейдера

Стоит подчеркнуть, что фрактал – это индикатор, основанный на классическом паттерне свечного анализа, который имеет фундаментальную основу. Его эффективность доказана на практике многими опытными трейдерами. Несмотря на то, что этот аналитический инструмент был разработан для торговли на фондовом рынке, да еще и более 60 лет назад, он не утратил своей актуальности и в настоящее время. Это говорит о том, что разработанные на основе данного индикатора торговые системы будут оставаться эффективными еще довольно долго, поэтому их всерьез стоит рассматривать для самостоятельного применения на практике.

Стратегия “Пробой Фрактала” – результативная система заработка на Форекс, которая может применяться как для разгона депозита, так и для консервативной торговли в среднесрочной перспективе. Я советую на личном опыте убедиться в высокой эффективности данного метода заработка на валютном рынке каждому трейдеру. Если потребуется помощь в работе с индикатором “Fractals” или ответы на вопросы касательно темы статьи, то я буду рада на них ответить. Для этого просто кратко опишите проблему в комментариях. Искренне благодарю за внимание и надеюсь, что представленная информация поможет начать стабильно зарабатывать на финансовых рынках каждому.

Фрактал или Как не потеряться в торговом хаосе

Современный трейдинг шагнул далеко вперед, позволяя использовать различные формы и модели оценки поведения «толпы», применяя как математические индикаторы, так и возможности искусственного интеллекта.

Следует отметить, что в основе большинства этих методов лежат простые и одновременно сложные законы природы, которые определяют для нас такие проверенные временем методики, как волны Эллиотта, коррекционные уровни Фибоначчи и, конечно же, фракталы Билла Вильямса.

Основной темой нашей статьи станет методика, разработанная Биллом Вильямсом и описанная им в его книге «Торговый хаос».

Рынок движется хаотично, но закономерно

Согласно закону рынка, то, что выросло в цене, должно подешеветь, а то, что подешевело, должно снова вырасти. Именно понимание этого принципа ложится в основу работы большинства торговых систем: как ручных, так и роботизированных.

Да, большинство систем стремится к тому, чтобы найти низ и верх рынка, в чем они схожи между собой. Но не все из них используют такой удобный и надежный способ определения важных экстремумов, как фракталы, позволяющие не только четко определить вершины, но и найти точки входа в рынок.

Как выглядят фракталы

Согласно теории Билла Вильямса, фрактал, представляющий собой экстремум, является вершиной «пятисвечия», имея среднюю свечу, заметно возвышающуюся над четырьмя остальными свечами, находящимися по обе ее стороны.

Фракталы, возникающие на восходящем рынке, говорят о завершении роста цены. Тогда как фракталы, возникающие после ряда нисходящих импульсов, указывают на перспективу возобновления роста.

Задача фрактала

Но задача фрактала заключается не только в том, чтобы определить верх или низ рынка. Фрактал – это самобытный аналитический инструмент, способный стать полноценной торговой системой в руках умелого трейдера.

С помощью фрактала можно:

• определить уровень перекупленности и перепроданности;
• найти точку входа в рынок;
• определить момент выхода из рынка;
• отследить ключевые ценовые уровни.

Особенно следует отметить, что формирование фрактала само по себе является ценовым уровнем, дающим отличный ориентир для ведения торгов внутри дня.

Методы торговли по фракталам

Используя фракталы, трейдер может вести по-настоящему эффективный трейдинг внутри дня, применяя стратегии на отбой и пробой фрактала.

1. Торговля на отбой . Целью данной торговой стратегии является открытие сделок на покупку в момент формирования нисходящего фрактала с последующим закрытием сделки, после завершения формирования восходящего фрактала, и наоборот.

2. Торговля на пробой . Поскольку линия вершины фрактала, согласно теории Билла Вильямса, сама по себе является ценовым уровнем, то выход цены выше или ниже максимальной точки фрактала уже является поводом для того, чтобы зайти в рынок с последующим выходом из сделки после формирования нового фрактала.

Как научиться находить фракталы

Единственным способом научиться нахождению фракталов на ценовом графике самостоятельно является регулярное наблюдение за рынком в поисках данной формации.

Но, к счастью, возможности торговой платформы MetaTrader 4 достаточно широки, для того чтобы помочь вам в этом вопросе.

Поэтому, если вы хотите зарабатывать на рынке Форекс с помощью фракталов, вы можете просто воспользоваться индикатором Билла Вильямса «Fractals», встроенным в терминал, и не тратить драгоценное время на поиски вручную.

Источник https://finswin.com/valyuty/strategy/proboj-fraktala.html

Источник https://gerchik.co/ru/blog/stati-dlya-treyderov/fraktal-ili-kak-ne-poteryatsya-v-torgovom-haose