Полосы Боллинджера – стратегии торговли и точки входа в рынок
Сегодня есть много различных индикаторов, доступных для торговли на финансовых рынках. И периодически появляются новые индикаторы. Но во многих случаях эти новые индикаторы являются всего лишь разновидностью классических версий. Сегодня мы обсудим один из самых надежных торговых индикаторов, который выдержал испытание временем. Это индикатор полосы Боллинджера. Мы обсудим основные составляющие этого индикатора, и я познакомлю вас с несколькими прибыльными торговыми стратегиями.
Многие трейдеры считают, что использование большого количества индикаторов поможет им стать более прибыльными в торговле. Но такой подход не работает. Представьте следующую ситуацию: цена находится выше 20 MA, индикатор RSI указывает на перекупленность, в то же самое время индикатор ADX показывает, что рынок не находится в тренде. Какому из трех индикаторов вы последуете? Однако индикатор Полосы Боллинджера поможет вам справится с большинством противоречивых ситуаций.
Что из себя представляет индикатор Полосы Боллинджера?
Индикатор Полосы Боллинджера — это трендовый индикатор, состоящий из трех линий. Был создан Джоном Боллинджеров в 1980-х. Он сможет помочь вам в определении зон перекупленности либо перепроданности, а также определить текущую рыночную волатильность.
- Средняя линия — обычное MA с периодом 20.
- Верхняя линия — скользяще среднее, смещенная вверх на две фазы.
- Нижняя линия — скользяще среднее, смещенная вниз на две фазы.
Мы будем использовать стандартные значения, хотя они могут быть и другими.
Полоса Боллинджера лучше всего описать как индикатор волатильности. Он состоит из верхней и нижней полос, которые реагируют на изменения волатильности. Две полосы охватывают ценовое движение в верхних и нижних крайних значениях. Когда волатильность высока, расстояние между двумя полосами будет увеличиваться. Когда волатильность низкая, две полосы начинают сжиматься.
Индикатор включает в себя стандартную 20-периодную простую скользящую среднюю, которую можно использовать для установки точек входа и выхода из сделок. Средняя линия рассчитывается путем суммирования цен закрытия последних 20 периодов, а затем деления результата на 20.
Верхняя линия рассчитывается с помощью 20-периодной SMA и стандартного отклонения. Нижняя полоса рассчитывается таким же образом, используя 20-периодную SMA и ее стандартное отклонение. Стандартное отклонение по умолчанию равно 2. Поэтому настройки полосы Боллинджера обычно выражаются как (20, 2).
Что такое фаза отклонения? Практически она означает, насколько далеко мы смещаемся от среднего значения. Другими словами, если цена рядом с верхней полосой, она считается «дорогой», так как находится на расстоянии двух стандартных фаз от скользящей средней. Если это нижняя полоса Боллинджера, она считается «дешевой», потому что это два стандартные фазы ниже MA.
Однако это не значит, что мы должны немедленно открывать сделку. В трендовом рынке цена может быть «дорогой» или «дешевой» на протяжении долгого промежутка времени.
Как использовать полосы Боллинджера?
Хотя это в первую очередь индикатор волатильности, полосы Боллинджера весьма полезны для обнаружения уровней поддержки и сопротивления. Есть несколько сигналов, которые могут быть сгенерированы с использованием данного индикаторы. Эти сигналы реагируют на различные ценовые отношения на графике. Давайте рассмотрим каждый из этих сигналов.
Сжимание полос
Когда полосы Боллинджера находятся близко друг к другу, торговый индикатор сообщает нам, что волатильность относительно низкая. Таким образом, объемы торгов, как правило, также низок, и цена консолидируется. Это то, что мы называем сжатием полосы Боллинджера, потому что полосы «плотно сжаты» вместе.
В большинстве случаев нам следует избегать торговли в очень узких ценовых диапазонах, поскольку они предоставляют значительно менее выгодные возможности.
Важная концепция заключается в том, что рынок постоянно будут переходить от периодов низкой волатильности к периодам высокой волатильности и обратно.
Как видите, после сжатия цены пробиваются вниз и входит в устойчивый нисходящий тренд.
Пробой сжатия полосы Боллинджера обеспечивает хорошую предпосылку для выхода на рынок, когда цена выходит за пределы одной из полос. Это обеспечит поддержку в пользу того, что рынок с ограниченным диапазоном подходит к концу, и вероятность того, что цена войдет в новую фазу тренда.
Цена касается нижней или верхней полосы
Это стандартный сигнал полос Боллинджера, который указывает на то, что цена перепродана с точки зрения волатильности. В результате может произойти бычий отскок, создающий длинную торговую возможность. Думайте об этом как о скрытом уровне поддержки, основанном на экстремальной волатильности.
Однако, если цена начинает быстро падать в нижней полосе, а расстояние между двумя полосами продолжает увеличиваться, то мы должны быть осторожны при входе в длинную сделку. Когда полосы расширяются, и мы видим сильный ценовой импульс ниже нижней полосы, это признак того, что медвежий уклон все еще остается актуальным.
Тот же сценарий действует, но в противоположном направлении. Мы рассматриваем верхнюю полосу как скрытый уровень сопротивления, основанный на показаниях экстремальной волатильности. Однако, если полосы расширяются и цена начинает закрываться выше верхней полосы, тогда мы ожидаем бычьего рынка.
Пробой скользящей средней
Пробой скользящей средней полос Боллинджера является сигналом подтверждения, который обычно появляется после взаимодействия цены с полосами. Если цена отскакивает от верхней полосы, а затем пробивает 20-периодную SMA в медвежьем направлении, мы получаем сильный короткий сигнал. Если цена отскакивает от нижней полосы и пробивает 20-периодную SMA вверх, то мы получаем сильный длинный сигнал.
Таким образом, 20-периодный пробой SMA можно использовать для установки точек выхода после входа в сделку по полосам Боллинджера.
Полосы Боллинджера суммирует сигналы, которые мы обсуждали. Круги указывают на критические пробои 20-периодной простой скользящей средней. Стрелка указывает на сжатие полос Боллинджера. Мы видим динамику цен при пробое нижней полосы Боллинджера, а зеленая стрелка показывает тренды на верхней полосе Боллинджера.
Полосы Боллинджера и свечные паттерны
Одной из надежных торговых стратегий, использующих полосы Боллинджера, является сочетание полос Боллинджера и свечного анализа. Вы можете войти в рынок после того, как цена коснется нижней полосы Боллинджера, а затем закроется на разворотной свечи. И с другой стороны, вы можете шортить, когда цена достигнет верхней полосы, а затем сформирует разворотную свечу.
Я предпочитаю закрывать половину сделки, когда цена достигает скользящей средней полос Боллинджера. Причина этого заключается в том, что модели свечей обычно не приводят к большим разворотам цены, а скорее к более коротким движениям цены в целом.
Давайте теперь посмотрим, как работает эта стратегия.
Стрелка на графике показывает сжатие полосы Боллинджера. Полосы находятся относительно близко друг к другу, сжимая цену и индикатор. После этого цена начинает снижаться. Внезапно полосы начинают быстро расширяться во время снижения. Вскоре мы видим, как цена создает пин бар. Это сильный бычий сигнал, возникающий в нижней полосе, который создает хорошую возможность для покупки. Стоп-лосс следует размещать ниже самой низкой точки пин бара, как показано на рисунке.
Затем цена начинает расти. Шесть периодов спустя цена пробивается выше 20-периодной простой скользящей средней полосы Боллинджера. 50% сделки могут быть закрыты. Цена продолжает свое ралли. На пути вверх мы видим несколько разворотных свечных паттернов. Однако они не подтверждены, и мы игнорируем их как потенциальную точку выхода из сделки.
В конце повышения цены мы видим свечу разворота доджи, за которой следуют две большие медвежьи свечи. Закрытие второй медвежьей свечи можно считать первым выходом из сделки. Если вы решите, что этот сигнал недостаточно убедителен, вы можете дождаться пробоя 20-периодной простой скользящей средней, которая наступит через 3 периода.
Полосы Боллинджера и пробой
В этой стратегии мы рассмотрим ситуацию, когда цена выходит за пределы верхней или нижней полосы Боллинджера. В то же время, полосы должны расширяться, что указывает на более высокую волатильность. Кроме того, мы включим индикатор объема, чтобы открывать сделки, только если объемы достаточно большой или цена движется в направлении тренда.
Если все эти требования выполнены, мы можем открыть сделку в направлении пробоя. Эта тактика позволяет вам использовать быстрые движения цены, вызванные большими объемами торговли и высокой волатильностью.
Выше вы видите 4-часовой график. Изображение показывает возможность короткой торговли, основанную на сигналах от индикатора полосы Боллинджера и индикатора объема.
В начале графика мы видим движение цены ниже 20-периодной полосы Боллинджера SMA. Однако две полосы Боллинджера очень плотные, а объемы относительно низкие. Таким образом, мы бы пока оставались вне рынка. Внезапно две полосы начинают расширяться. В то же время, три черные стрелки указывают на увеличение объемов торгов. По этой причине мы рассматриваем это как хорошую возможность для короткой позиции.
Вы должны всегда использовать стоп-лосс в этой сделке, и он должен быть расположен выше 20-периодной простой скользящей средней. Он будет действовать как трейлинг-стоп, что означает, что вы будете постоянно корректировать стоп в медвежьем направлении.
Согласно нашей стратегии, мы должны оставаться в сделке, пока цена ниже 20-периодной SMA. После того, как мы открываем короткую позицию, цена начинает увеличивать интенсивность своего нисходящего движения. Снижение является резким и продолжается в течение 6 дней.
Далее достигает своей нижней точки и начинает колебаться после нее. Диапазон продолжается в направлении 20-периодной простой скользящей средней, которая вскоре пробивается вверх. Исходя из правил стратегии, это будет сигнал на выход, и в этой точке сделку следует закрыть.
Торговая стратегия по индикатору Полосы Боллинджера
«Покупайте на низах, продавайте на хаях». Наверное, вы уже множество раз слышали эти слова. Но как их применить на практике?
Нам неободимо найти несколько составляющих:
- Ищем сделки в лонг на нижней полосе Боллинджера, сделки в шорт на верхней.
- Также нам нужны свечные модели на разворот.
- Внешние полосы должны совпадать с линиями поддержки или сопротивления.
Вы также можете изменить отклонения полос на три, чтобы находить еще более сильные уровни перепроданности или перекупленности.
Как находить пробои с помощью полосы Боллинджера?
Волатильность постоянно меняется с низкой на высокую и обратно. Полосы помогают нам выявить текущую волатильность, потому что они становятся более широкими, когда волатильность возрастает, и сужаются, если она низкая.
Мы ищем низкую волатильность, когда полосы сужаются. И ожидаем пробоя, который рано или поздно случится. Чем дольше продолжается время низкой волатильности, тем мощнее будет пробой и последующее движение цены.
Как выяснить направление пробоя? Нам следует посмотреть на рынок в целом и найти преобладающий долгосрочный тренд.
Посмотрите на график ниже и попробуйте догадаться, в какую сторону случится пробой?
Все очевидно. Нужно ожидать пробоя вниз, так как рынок находится в нисходящем тренде.
Как торговать по тренду с помощью полос Боллинджера?
В трендовых рынках средняя линия полос Боллинджера может служить областью динамической поддержки либо сопротивления для цены. Если рынок приближается к этой области, вы можете искать точки входа.
Цена отскакивает от скользящей средней, каждый раз давая нам новые точки входа.
Также мы можем использовать среднюю линию для трейлинг стопа.
Как можно соединить полосы Боллинджера и индикатор RSI?
К сожалению, полосы Боллинджера ничего не говорят нам о силе или слабости тренда. Мы не можем знать, продолжит ли цена свое движение на границе внешних полос или развернется. Здесь нам поможет индикатор RSI.
Ищем дивергенцию на индикаторе RSI:
- Бычья дивергенция возникает, если цена достигает повышающихся максимумов, а индикатор RSI указывает нам понижающиеся максимумы (сигнал слабости).
- Медвежья дивергенция возникает, если цена достигает понижающихся минимумов, а индикатор RSI указывает нам повышающиеся минимумы (сигнал силы).
Если цена подходит к верхней полосе Боллинджера, а индикатор RSI находится в состоянии бычьей дивергенции — это означает слабость текущего тренда и его возможный разворот. Если цена подходит к нижней полосе, а индикатор RSI находится в состоянии медвежьей дивергенции — это означает силу текущего движения цены и его возможный разворот.
Самые продуктивные стратегии по Боллинджеру
Технический анализ, как способ спрогнозировать ближайшее будущее торгового инструмента, является крайне многогранным. Для изучения всех индикаторов торговой платформы и нюансов их использования потребуется несколько лет. С чего же начинает изучение «науки финансовых рынков» каждый новичок? Конечно же? со Скользящих Средних. Moving Average входит в большинство (если не во все) торговых систем в том или ином виде. Несмотря на то, что линия индикатора, высчитывающая общее среднее значение, запаздывает за графиком цены, при правильном подходе и сочетании с другими инструментами мувинги результативны.
Одна из интересных интерпретаций Скользящей Средней – «Полосы Боллинджера». Этот трендовый индикатор основан на простом мувинге, но имеет две дополнительных линии. Тем самым образуется своеобразный канал, ширина которого варьируется в зависимости от текущей волатильности. Инструмент подходит для торговли на любом таймфрейме, активе и сочетается с многими другими индикаторами.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Настройка лент Боллинджера
Линии или Ленты Боллинджера входят в базовый набор технических инструментов торговой платформы Matatrader 4. Для того чтобы установить их на график, стоит осуществить следующие шаги:
- «Вставка»;
- «Индикаторы»;
- «Трендовые»;
- «Bollinger Bands».
Далее появится окно настройки параметров индикатора, а именно с периодом применения и размером отклонения. Первая характеристика влияет на чувствительность Полос Боллинджера. Чем она имеет меньшее значение, тем более короткий период цен учитывается, а значит, индикатор более точно повторяет движение графика. Со значением, большим «20-ти», линии будут более плавными и менее подвержены шумам. Если этот параметр можно корректировать, то уровень отклонения на среднесроке лучше оставить стандартным («2»). Если его значение будет меньше («1»), цены слишком часто будут пробивать его границы, что испортит качество работы инструмента. При увеличенном размере отклонения ленты будут рисоваться слишком далеко от графика, а это так же не даст объективной оценки.
Как писал сам Боллинджер в своей книге об индикаторе, есть индивидуальные параметры для каждого временного интервала. Как определить, что настройки подходят для выбранного рабочего таймфрейма? Прежде всего, стоит придерживаться правила самого автора. Для коротких интервалов (от M1 до H1) следует использовать ленты с периодом «10» и отклонением «1,5». Торговые стратегии на H4-D1 должны иметь настройки по умолчанию («20» и «2»). А в случае долгосрочного трейдинга (W1 – MN) применить параметры периода «30» и отклонения «3». Основная причина такого подхода заключается в том, что практически все движение (около 90%) должно происходить именно в пределах полос и только малая его часть может выбиваться в моменты повышенной волатильности. Стоит уделить настройке особое внимание, так как этот этап во многом определяет дальнейший успех торговой стратегии.
p, blockquote 3,0,1,0,0 —>
Стратегия торговли по Боллинджеру
Индикатор «Ленты Боллинджера» основан на Скользящей Средней, которая своим направлением способна отображать особенность текущей тендеции. При анализе четырехчасового графика инструмент будет иметь параметры периода «20» и отклонения «2». В таком случае серединная линия индикатора будет абсолютно идентична Simple Moving Average-20. Для лучшего понимания работы Bollinger Bands стоит ознакомиться с основными особенностями стратегии торговли со скользящими средними.
Суть использования в принципе та же – если цена находится сверху мувинга, то на рынке на данный момент бычий тренд, если снизу – медвежий. Но сам по себе этот сигнал часто бывает ложным. Например, в боковом тренде, когда цена то и дело движется туда обратно, а трейдер только и успевает «ловить стопы». Именно для фильтрации и более полного анализа текущей цены и образовались еще две линии вокруг основной.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Ленты вокруг главного мувинга нужны не для того, чтобы отображать движение торгового актива. Благодаря сужению или расширению по отношению друг к другу они реагируют на волатильность и способны дать информацию о силе тренда.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Итак, то, что сразу бросается в глаза, это неоднородность канала, образовавшегося линиями Боллинджера. Его границы не ровны, склонны к постоянным изменениям, что не сразу становится ясно, с чем это связано. Полосы периодически сужаются, после снова расходятся в разные стороны. Это и есть показатель волатильности торгового инструмента. Чем шире расходятся линии от центра и друг от друга, тем сильнее тренд и угол его наклона. Если же Ленты Боллинджера сходятся и образуют довольно узкий канал – значит, на рынке преобладает консолидация и лучше всего воздержаться от открытия любых позиций.
Трейдеры используют индикатор с разных сторон. Довольно частой является практика открытия сделок от границ. Обусловлено это тем, что цена всегда осуществляет ход от верхней линии к нижней и наоборот. Но, к сожалению, подобная стратегия редко дает положительный результат. График, касаясь верхней линии, действительно после опустится к нижней границе. Но индикатор не дает точной информации, когда это произойдет, поэтому стоит найти его более продуктивный вариант применения.
Одним из довольно эффективных способов торговли по индикатору Боллинджера считается торговля на пробой серединного мувинга. Аналогично изначальному методу использования одной Скользящей Средней, если цена пробивает ее сверху вниз – пора продавать, при пробое снизу вверх – появляется потенциал для длинной позиции. При этом стоит обязательно обратить внимание на то, как рисуются две других линии. Они должны показывать «хорошую» волатильность.
p, blockquote 6,1,0,0,0 —>
Пробой серединной линии, сигнал на вход в рынок
Данный вход в рынок часто сопровождается одинаковым поведением цены. Для продаж изначально она касается верхней «ленты» и отскакивает от нее вниз до центрального мувинга (на котором и будет открываться ордер). Но, после этого происходит небольшая коррекция, цена возвращается, но не может обновить максимум и просто образует вершину. После чего уже и случается пробой середины и дальнейшее движение вниз. Именно здесь и необходимо входить в сделку. Пока график движется по нижней части канала, то есть тренд нисходящий, позицию стоит держать и закрывать только при появлении сигнала на покупку. Однако, для того, чтобы получать более «проверенные» сигналы, можно работать по Боллинджеру в совокупности с другими техническими индикаторами.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Стратегия Боллинджер Бандс, MACD и RSI
Одна из интересных среднесрочных стратегий подразумевает использование Полос Боллинджера в совокупности с самыми «сильными» индикаторами. MACD, популярнейший осциллятор, обладает целым рядом функций анализа рынка. Начиная с дивергенции и конвергенции и заканчивая разворотными сигналами. Но в данной тактике он пригодится только для определения тренда. Relative Strength Index или «Индекс Силы», который также входит в состав огромного числа стратегий и торговых систем, известен всем своими уровнями перекупленности и перепроданности. Здесь он так же будет использоваться довольно оригинально.
Установить необходимые индикаторы стоит со следующими параметрами:
- MACD: быстрое EMA-15, медленное EMA-26, MACD SMA-1;
- RSI с периодом «7» и базовыми уровнями «20» и «80»;
- Bollinger Bands с периодом «20» и отклонением «2» стоит наносить не на график цены, а в окно с индикатором Индекс Силы;
- Simple Moving Average – 200.
Боллинджер с двумя осцилляторами
Данная стратегия предназначена для валютной пары евро/доллар, однако можно протестировать на других трендовых активах с высокой волатильностью. Самый комфортный рабочий таймфрейм – H4. Для того чтобы открыть сделку на продажу нужно проанализировать поведение каждого из индикаторов. Для начала, Индекс Силы (синяя линяя на рисунке) должен перебить или хотя бы коснуться верхней границы Боллинджера. Это первоначальный сигнал на вход в sell. Для того чтобы он был оправданным, MACD должен показывать нисходящий тренд, а именно – находиться ниже нулевой зоны. Если оба сигналы формируются в один и тот же момент времени, открытие ордера происходит на следующей свече.
Для входа в покупку возникают обратные условия. RSI касается нижнего уровня Боллинджера, а MACD рисует гистограмму выше зону «0». Судя по истории на рисунке, после открытия сделки цена движется в одном направлении довольно резко, но не продолжительное время. Поэтому стоит использовать трейлиг-стоп, который зафиксирует максимум возможной прибыли в кратчайший срок. Чаще всего он срабатывает сразу и стоп-лосс не является необходимостью. Для общей ориентации и выхода из позиции, если она оказалась не продуктивной, остается Скользящая с периодом 200. Работает это так: если у трейдера открыта позиция на продажу, которая несет отрицательный результат, а график начинает возвышаться над мувингом, стоит как можно быстрее закрыть позицию вручную. Это поможет избежать значительных убытов, ведь тренд, вероятно, собрался сменить направление.
p, blockquote 9,0,0,1,0 —>
Лучшая стратегия по Боллинджеру
Уже на протяжении многих лет одной из самых стабильных и прибыльных стратегий является торговля по тренду. Разумеется, это связано с тем, что канал – это устоявшаяся модель, которая признана большинством трейдеров, потому и работает безотказно. Но не стоит забывать о том, что любой канал, даже самый продолжительный и сильный, рано или поздно пробьется, чтобы сменить свое направление. Кроме того, на рынке довольно часто могут присутствовать и ложные пробои, которые только «ловят» стопы. Цена в итоге возвращается и идет далее по тренду, но у большинства инвесторов позиции уже зафиксированы с отрицательным результатом.
Довольно интересное решение этой проблемы предлагает совокупное использование уровней поддержки и сопротивления с Линиями Боллинджера. В отличие от многих систем, где комбинируют трендовые индикаторы с осцилляторами, аналогично торговле по стратегии bb-rsi, здесь будет использован Bollinger Bands и канал, который так же работает в условиях тренда.
Первым шагом будет выбор подходящего торгового инструмента. Решающее значение имеет «трендовость», актив не должен быть склонен к частым «боковикам», а постоянно проявлять четкую определенную тенденцию. Хорошим примером так же может послужить евро/доллар. На четырех-часовом графике явно прослеживается волнообразное нисходящее движение.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Точки открытия на продажу
Теперь нужно построить канал. Для этого сначала нужно объединить максимумы и провести по ним линию сопротивления. После протянуть параллельную линию по минимальным ценам и тем самым получить линию поддержки. На данном рисунке канал качественный, имеет по несколько касаний каждого уровня, но, тем не менее, был однажды ложно пробит. Классическая торговля по каналу включает в себя вход в рынок при отскоке цены от обоих уровней. При касании линии поддержки открывается позиция на покупку, если же цена отскакивает от линии сопротивления, то становится актуальным вход на продажу. Тем не менее, давно стало известно, что вход только по рынку, то есть в направлении движения общей тенденции, является гораздо более эффективным, чем открытие от обоих уровней. Поэтому, имея нисходящий тренд, будут рассматриваться только сделки на продажу. Короткие ордера открываются у линии сопротивления, но если случится ложный или реальный пробой, то трейдер закроется с убытком по стоп-лоссу. Чтобы избежать этих неприятных моментов и свести их к минимуму и пригодится индикатора Боллинджера. После того, как появился сигнал на sell по каналу, нужно найти подтверждение по мувингам инструмента. Как и в одной из предыдущих стратегий открываться по Боллинджеру на понижение стоит в момент пересечения центральной линии сверху вниз.
По данной торговой стратегии периодически трейдер будет иметь позиции не по самой лучшей цене, а чуть ниже (или выше). Но это не страшно. Он уже будет убежден в продолжение тренда, а, значит, вероятность получить с этой сделки прибыль многократно увеличивается. Тейк-профит стоит поставить на противоположном уровне канала – если вход у линии сопротивления, то TP у линии поддержки и наоборот. Место расположения стоп-приказа тут стоит рассматривать индивидуально. Можно установить его на несколько пунктов выше канала или ориентироваться по Лентам Боллинджера. Главное, чтобы он находился на расстоянии не слишком близком (чтобы случайно его не задело при повышенной волатильности) и не слишком далеко (чтобы убытки не были колоссальными).
Как выяснилось исходя из нескольких разноплановых торговых систем, технический индикатор Боллинджера при его применении в период тренда и подходящими дополнительными инструментами, способен давать продуктивные и потенциально высокодоходные сигналы. Главное, не забывать о рисках и четко придерживаться правил входа и выхода из рынка.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —> p, blockquote 12,0,0,0,1 —>
Источник https://traderblog.net/polosy-bollindzhera/
Источник https://www.blotter.ru/1/l7/samye-produktivnye-strategii-po-bollindzheru/