Эффективные индикаторы для трейдинга – как установить и настроить для начинающих, как пользоваться на фондовом рынке, на криптовалютах, на Форекс

Содержание

Индикаторы форекс, которые помогут вам в торговле

Когда дело касается индикаторов форекс, многие трейдеры совершают одну и ту же ошибку: они не знают, как на самом деле они работают. И в этом большая проблема. Если вы не знаете, как работает тот или иной индикатор, тогда вы не будете знать, когда лучше его использовать и в итоге только потеряете свои деньги.

Что более эффективно для трейдинга: индикаторы или прайс экшен? Дебаты об этом вероятно, столь же стары, как и сама торговля на финансовых рынках. Ответ на этот вопрос: обе системы.

Как вы увидите, между торговлей по индикаторам и прайс экшен практически нет разницы, и оба подхода основаны на одних и тех же данных. В конечном итоге вы получите одинаковые результаты независимо от того, какой подход вы выберете. Это зависит только от личных предпочтений каждого трейдера.

Индикаторы могут служить для трех целей:

  1. Они помогают определить текущее состояние рынка. Вы можете узнать, находится ли рынок в тренде, консолидации, какова текущая волатильность и т. д.
  2. Они помогают находить значимые ценовые области на графике с благоприятным соотношением риска к прибыли.
  3. Они предоставляют точку входа, место для постановки стоп-лосса и тейк-профита.

Я знаю, что вы ищите. Лучшие индикаторы форекс, которые покажут, где нужно покупать, а где продавать, чтобы ваш торговый счет превратился в банкомат, снабжающий вас деньгами. К сожалению, таких индикаторов не существует. Однако есть индикаторы, которые лучше всего работают в определенных рыночных условиях, увеличивая ваши шансы на прибыльные сделки.

К примеру, если вы хотите торговать по тренду, такие индикаторы, как скользящая средняя и канал Дончиана идеально подойдут для этого. Если вы хотите торговать на пробоях в условиях низкой волатильности, лучше всего здесь будут работать индикатор ATR и полосы Боллинджера.

Другими словами, лучшие индикаторы форекс — это те, которые соответствуют текущим рыночным условиям. О них я и расскажу в сегодняшней статье.

Что из себя представляют индикаторы форекс?

Индикаторы форекс — это инструменты, которые получают данные о цене или объеме, далее применяют к ним определенную формулу, а затем преобразуют эти данные в визуальную информацию на графике. Анализируя ценовые данные, индикаторы предоставляют информацию о силе тренда, силе импульсе, потенциальных разворотных моментах на рынке и точках входах.

Индикаторы ничего не добавляют и не вычитают из информации о цене. Таким образом, опытный трейдер всегда будет получать одну и ту же информацию из показаний своих индикаторов, как и из анализа движения цены на графике.

Проблемы возникают, когда трейдеры неверно понимают показания индикаторов. Трейдер, который никогда не смотрел на формулу индикатора, легко может сделать неправильные выводы о его работе.

Индикаторы форекс могут использовать информацию о максимуме свечи, минимуме, размер диапазона свечи, открытии и закрытии. Поэтому индикатор может даже показывать более точные и убедительные данные, чем просто движение цены на графике. Трейдеры часто не знают, как связать данные о ценах в какие-либо обоснованные выводы. Таким образом, для трейдера крайне важно оставаться уверенным в своем анализе рынка, иначе он может упустить ценную информацию и неправильно интерпретировать выбранный торговый инструмент.

Мифы, связанные с индикаторами

Давайте обсудим 3 самых распространенных мифа о индикаторах.

Индикаторы форекс отстают от движения цены

Давайте начнем с самого невежественного мифа. Сигналы индикаторов на самом деле не отстают от движения цены. Если посмотреть на то, как работает какой-либо индикатор, это сразу будет видно. Индикатор подаст вам сигнал, как только свеча закроется. Это тот же самый момент, когда и анализ рынка по паттернам прайс экшен. Свечной паттерн можно подтвердить только после того, как произойдет закрытие свечи.

Только любители, которые вслепую входят и выходят из рынка во время формирования свечи, считают, что индикаторы отстают. Однако их торговля по прайс экшен также не приносит прибыли, поскольку они никогда не дожидаются подтверждающей информации и входят в рынок импульсивно.

Индикаторы используют настройку периода, которая означает, что они анализируют ценовое действие за определенный период времени. Это не то же самое, что отстатавание. Это способ получить более точную и достоверную информацию о том, что произошло и что происходит в данный момент на рынке. Индикаторы предоставляют значимые данные и рассматривают более широкий рыночный контекст.

Показания индикаторов — ошибочные. Прайс экшен — никогда не ошибается

Это очень близко первому утверждению. Любой ценовой график может быть проанализирован верно или неверно. Трейдеры прайс экшен нередко путаются в своем анализе, рисуя слишком много уровней поддержки и сопротивления, трендовых линий и т. д.

Трейдеры прайс экшен, которые торгуют только по голому графику, легко чувствуют себя потерянными, когда у них нет точек опоры для входа в рынок. То же самое справедливо и для индикаторов. Вам нужно найти баланс между информацией индикаторов. Но утверждать, что только прайс экшен — это чистый способ анализа рынка совершенно неправильно.

Имеет значение только сама цена

Что вообще значит это утверждение? Прайс экшен по сути является также просто способом визуализации информации, поступающей с графиков. Индикаторы ничего не добавляют и не убирают из прайс экшен.

Каждый индикатор был создан для одной конкретной цели и, таким образом, является лучшим способом для определенного анализа рынка. При этом прайс экшен — это более сырая форма анализа, которая к тому же должна быть использована в правильном контексте.

индикаторы форекс - рассчет значений

Какие индикаторы форекс бывают?

Индикаторы делятся на две основные группы:

  • Трендовые индикаторы.
  • Индикаторы, которые могут быть использованы в консолидации (диапазоне).

Индикаторы диапазона называются осцилляторами, потому что они перемещаются между фиксированными значениями. Трендовые индикаторы, как правило, не связаны с фиксированными границами.

Хотя есть индикаторы форекс, которые не попадают в эти две категории, в дальнейшем я сосредоточусь на наиболее часто используемых индикаторов и расскажу, как можно их эффективно использовать.

Индикаторы тренда

Индикаторы тренда в основном используются для определения начала тренда, его силы или для определения разворотов тренда путем анализа снижения импульса или выявления дивергенций. Наиболее распространенные трендовые индикаторы:

  • MACD.
  • ADX.
  • Полосы Боллинджера.
  • Скользящие средние.

Индикаторы диапазона

Часто их показания колеблются между 0 и 100, при этом верхняя и нижняя граница осцилляторов также называется перекупленностью или перепроданностью. Это могут быть:

Индикаторы волатильности

Независимо от диапазона или тренда, индикаторы, которые анализируют волатильность, могут использоваться в сочетании с другими индикаторами, инструментами и показаниями прайс экшен для сбора дополнительной информации о рыночных условиях. 3 наиболее распространенных индикатора, которые измеряют волатильность:

  • Полосы Боллинджера.
  • Индикатор ATR.
  • Parabolic SAR.
Читать статью  Торговая платформа Либертекс: отзывы, обучение, вывод денег. Libertex Forex Club

Какие сигналы индикаторов мы можем учитывать?

Индикаторы форекс могут предоставлять три типа сигналов:

  1. Когда индикатор состоит из двух линий, возникает перекрестный сигнал (когда одна линия пересекает другую). Это показывает изменение направления тренда или его импульса.
  2. Падающие и растущие значения индикатора, которые чаще всего встречаются в импульсных индикаторах, таких как MACD или ADX.
  3. Дивергенция, когда индикаторы и цена двигаются в разные стороны (цена делает новый максимум, но индикатор не делает) и сигнализируют о потенциальном развороте.

индикаторы форекс - сигналы

Настройка периода индикаторов

Настройки периода имеют решающее значение для расчета данных индикаторов. И, что еще более важно, настройки периода индикаторов отвечают за то, как часто генерируются их сигналы, и за то, насколько чувствительно данный индикатор реагирует на определенные изменения цены. Таким образом, выбор правильного периода имеет важное значение, но часто игнорируется трейдерами.

Индикатор с медленным периодом включает в свой расчет больше данных и наблюдений, и, следовательно, новая информация о ценах не оказывает большого влияния. Медленные настройки индикатора означают, что для изменения индикатора требуется больше времени. Индикатор движется более плавно и не очень чувствителен к новым ценовым колебаниям.

Индикатор с более быстрой настройкой периода движется более хаотично и более чувствителен к новым изменениям цены.

Выбор правильной настройки индикатора имеет большое значение, когда речь заходит об анализе рыночных данных. Принимая во внимание, что более медленная настройка может потенциально отфильтровать больше шума, однако при этом трейдер получит сигналы индикатора гораздо позже. С другой стороны, более быстрые настройки предоставляют больше сигналов, однако они также создают больше шума. Поэтому здесь важно найти баланс.

индикаторы форекс - периоды

Скользящая средняя

Скользящая средняя сглаживает ценовые колебания цены и выглядит в виде линии на графике. Подберите скользящую среднюю, которая лучше всего будет соответствовать вашей торговой стратегии и текущей ситуации на рынке.

Скользящая средняя может помочь вам:

  • Определять тренд.
  • Определять значимые ценовые области.
  • Использовать трейлинг стоп в трендовом рынке.

Разберем каждый пункт подробней.

Определять тренд

Наверное, вы слышали эти слова уже сотни раз: «Тренд — ваш друг. Торгуйте по тренду». Однако как определить тренд? Для этого существует несколько способов. Больше всего мне нравится использовать скользящую среднюю для поиска долгосрочных трендов. Если цена находится выше 200 MA, мы открываем позиции в лонг, если ниже 200 MA — ищем позиции в шорт.

индикаторы форекс: скользящая средняя

200 MA хорошо работает в долгосрочном периоде, потому что показывает среднюю цену по 200 последним свечам. Однако если вы хотите определять более точно краткосрочные тренды, вы можете уменьшить период скользящей средней.

Определять значимые ценовые области

Вы когда-нибудь видели график, на котором цена долгое время продолжает расти, не возвращаясь к уровням поддержки и сопротивления? Для входа в рынок по тренду вы можете использовать 20 MA или 50 MA, открывая позиции на отскок цены от линии скользящей средней.

цена отскакивает от 20 MA

цена отскакивает от 50 MA

Использовать трейлинг стоп в трендовом рынке

Если вы хотите взять как можно больше прибыли с длительного тренда, тогда вам не нужен фиксированный тейк-профит. Используйте технику трейлинг стопа с помощью скользящей средней.

К примеру, вы можете взять 50 MA и подтягивать стоп-лосс по мере того, как цена продолжает движение в вашу сторону. Позиция ликвидируется, если цена закроется за линией скользящей средней.

подтягиваем стоп лосс за скользящей средней

закрываем позицию, когда цена пересекает скользящую среднюю

Для краткосрочных трендов лучше подойдет 20 MA. Для среднесрочных — 50 MA. Для долгосрочных — 200 MA.

Индикатор стохастик

Индикатор стохастик измеряет импульс движения цены. Он показывает, когда движение цены замедляется или наоборот становится более быстрым.

Вы можете использовать его для:

  1. Определения значимой области.
  2. Для поиска точки входа.

Используем стохастик для определения значимых областей на графике

Большинство трейдеров используют индикатор стохастик не совсем правильно, открывая позиции в лонг, когда стохастик находится в зоне перепроданности, и в шорт, когда стохастик достигает зоны перекупленности.

Вместо этого лучше всего использовать стохастик следующим образом:

  • Торгуйте по направлению долгосрочного тренда. Для определения тренда используйте 200 MA.
  • Дождитесь, когда цена достигнет зоны перепроданности или перекупленности.
  • Ожидайте дополнительного подтверждающего сигнала для открытия сделки. Это может быть паттерн прайс экшен, который укажет вам на разворот цены.

индикаторы форекс: стохастик

Используем стохастик для поиска лучших точек входа

В отличие от свечных паттернов, определение которых может быть субъективно, индикатор стохастик дает нам возможность точно войти в рынок. Если вы относитесь к тому типу трейдеров, которые постоянно не уверены, стоит ли сейчас открывать позицию, тогда эта техника входа для вас.

  • Если рынок находится в восходящем тренде, открывайте лонг, когда линия стохастика находится выше 20.
  • Если рынок находится в нисходящем тренде, открывайте шорт, когда линия стохастика находится ниже 20.

стохастик: точка входа

Индикатор ATR

Индикатор ATR измеряет текущую волатильность на рынке. Чем меньше значение индикатора, тем более низкая волатильность.

Есть две техники использования этого индикатора:

  • Для постановки стоп-лосса.
  • Для входа в рынок на пробой.

Для постановки стоп-лосса

С помощью ATR мы можем устанавливать стоп-лоссы, которые не будут задеваться случайными колебаниями цены. Маркет-мейкеры всегда стремятся поглотить стоп-лоссы розничных трейдеров для набора ликвидности.

охота за стоп-лоссами

Индикатор ATR поможет нам создать буфер между ценой и нашим стоп-лоссом, чтобы его не задело ложным движением цены. Нам нужно определить текущее значение ATR и прибавить его к уровням или скользящей средней.

atr и стоп-лосс

Можно сделать еще более широкий буфер между стоп-лоссом и точкой входа. Для этого нам нужно умножить текущее значение ATR на множитель, к примеру на 2 или 3.

Для входа в рынок на пробой

Индикатор ATR можно использовать для поиска точек входа на пробой. Волатильность на рынке всегда меняется от низкой к высокой, и наоборот. Это означает, что когда на рынке низкая волатильность, рано или поздно она сменится на высокую.

смена волатильности на рынке

Когда рынок находится в фазе низкой волатильности, мы будем искать точку входа. Для этого нам нужно:

  1. Дождаться периода низкой волатильности с минимальными значениями индикатора ATR.
  2. Убедиться в том, что цена находится в состоянии консолидации.
  3. На пробое уровня войти в рынок.

пробой уровня поддержки

Канал Дончиана

Канал Дончиана — это индикатор отслеживания тренда, разработанный Ричардом Дончианом.

Он состоит из 3 частей:

  1. Верхняя полоса — 20-дневный максимум.
  2. Средняя полоса — среднее значение верхней и нижней полосы.
  3. Нижняя полоса — 20-дневный минимум.

индикаторы форекс: канал Дончиана

Мы можем использовать его для:

  • Торговле по тренду.
  • Входа в рынок.

Используем канал Дончиана для торговли по тренду

Как мы уже знаем, средняя линия канала Дончиана — это средняя цена верхней и нижней линии. Это означает, что вы можете использовать ее как фильтр тренда, чтобы понять, следует ли вам сейчас покупать или продавать.

  1. Настройте канал Дончиана на 200-период для определения долгосрочного тренда.
  2. Если цена находится выше средней линии, ищите возможности для покупки.
  3. Если цена находится ниже средней линии, ищите возможности для продажи.

цена выше средней линии канала Дончиана

цена ниже средней линии канала Дончиана

Используем канал Дончиана для входа в рынок

Иногда бывает сложно войти в тренд, которые движется без отката. Поэтому мы можем входить в рынок на пробой. Для этого мы открываем длинную позицию, когда цена соприкасается с верхней линией канала Дончиана.

входим в рынок по тренду

Таким образом, вы сможете гарантированно войти в любой тренд на рынке.

Индикатор MACD

Индикатор MACD — это трендовый и импульсный индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем.

Если вы используете его правильно, он может помочь вам:

  • Определять разворот тренда.
  • Определять потенциальные пробои.

Определяем разворот тренда с помощью MACD

  1. Дождаться пока цена достигнет значимой области на графике (к примеру, уровня поддержки или сопротивления, трендовой линии).
  2. Гистограмма MACD должна показывать сильный импульс.
  3. Дожидаемся отскока цены, прежде чем торговать в обратном направлении.

индикаторы форекс: MACD

Определяем потенциальные пробои с помощью MACD

Пробои чаще всего происходят на низкой волатильности. Вы заметите, что размер свечей становится маленьким, а их диапазон уплотняется.

Читать статью  Причины по которым новички не смогут зарабатывать на Форекс

Гистограмма MACD поможет нам в этом:

  1. Цена достигает ключевой области на графике.
  2. Гистограмма MACD выглядит максимально плоско без видимых пиков или впадин.
  3. Входим в рынок на пробой текущей рыночной структуры.

пробой MACD

Индикатор форекс сессий

Вы, наверное, знаете, что существуют три главных форекс сессии — азиатская, европейская и американская. В зимнее время происходит сдвиг торгового времени на один час.

Если вы дейтрейдер, вам важно знать, когда европейская сессия накладывается на американскую, потому что в этот период рынок самый волатильный.

Мы можем использовать индикатор форекс сессий, чтобы на наших графиках все сессии были показаны визуально.

индикатор форекс сессий

С помощью этого индикатора мы можем легко проанализировать каждую валютную пару и найти ее закономерности. К примеру, как она себя ведет до выхода новостей, во время выхода новостей, в азиатскую сессию, в начале европейской и американской сессий, какая у нее волатильность.

Как объединять индикаторы форекс на графике?

Индикаторы форекс помогают нам суммировать исторические данные и лучше интерпретировать графики. Мы можем использовать сразу несколько индикаторов для более полной картины.

Однако если ваши графики выглядят подобным образом, вы на неправильном пути.

множество индикаторов на графике

Есть два правила, которые помогут нам объединять индикаторы на графике:

  1. Каждый индикатор должен выполнять свою роль.
  2. Нам нужен всего лишь один индикатор для каждой роли.

Что значит роль индикатора? Это означает, что именно данный индикатор нам помогает определить. Это может быть: тренд, волатильность, точка входа, место для постановки стопа. Если индикатор не выполняет никакой роли на ваших графиках, удалите его.

Если вы используете скользящую среднюю для определения тренда, не нужно одновременно использовать индикатор ADX или полосы Боллинджера. Одной скользящей средней будет вполне достаточно. Поэтому удалите все ненужные индикаторы с ваших графиков и сделайте их как можно более чистыми и понятными.

Эффективные индикаторы для трейдинга – как установить и настроить для начинающих, как пользоваться на фондовом рынке, на криптовалютах, на Форекс

индикаторы для трейдинга

Индикаторы в трейдинге – это специализированные программы, которые выполняют математические вычисления на основе данных графика, и результаты этих вычислений наглядно выводят на график в виде черточек, стрелочек, циферок и т.п. Анализ графика на основе показаний индикаторов называется компьютерным анализом.

Необходимо понимать, что индикаторы – это просто инструмент, который сам по себе ничего не значит, его необходимо правильно применять. Здесь важны уверенное знание принципов работы индикаторов, системность и креативность. Как показала моя многолетняя практика в торговле – на основе индикаторов можно создавать эффективные прибыльные торговые системы, чем мы и займемся в этой статье.

Компьютерный анализ графиков

Несмотря на большую популярность компьютерного анализа, среди трейдеров есть большая прослойка «староверов», которые не используют индикаторы в торговле. Только «голый» график, только хардкор! Не круто и все такое)

Насчет этого есть хороший анекдот. Приходит молодой трейдер к старому и видит: тот кинул на график МАшку* и пипсует** – там 5 пунктов возьмет, тут 10. Молодой говорит – ты что, это же тупо и стремно, так торговать! А старый отвечает – да знаешь, надоело быть умным, денег хочется)

* Индикатор МА (Moving Average)

** Совершает много коротких сделок

Если вам хочется денег с рынка, не стоит отказываться от тех возможностей, которые дает компьютерный анализ. Возможности компьютеров, как известно, почти безграничны, надо только уметь ими пользоваться. Впрочем, есть и другой путь – если вы все же хотите быть умным, как тот молодой трейдер из анекдота, велкам в финансовые аналитики. Будете важно и умно рассказывать, куда пойдет доллар, и зарабатывать на тех, кто хочет заработать на рынке)

В применении индикаторов нет ничего плохого, просто нужно это правильно делать. Главный плюс индикаторов – они позволяют уменьшить трудозатраты на принятие торговых решений. Но здесь важно не впасть в другую крайность – заменить все методы анализа, в том числе и головной мозг, индикаторами. Этим обычно грешат начинающие трейдеры, не любящие думать и падкие на рекламу супер-пупер-индикаторов.

Они обожают индикаторы-«стрелочники», которые рисуют на графике стрелки в точках предполагаемого открытия сделки. Очень удобно, думать вообще не нужно – индикатор нарисовал стрелку вверх – жмем кнопку «Купить», стрелку вниз – «Продать». Уверен, что меня читают люди здравомыслящие, которые понимают, что прибыльная торговля несколько сложнее, чем тыканье кнопок вслед за индикатором.

Основные принципы компьютерного анализа

Индикатор – это не панацея, а инструмент, правильное применение которого позволяет торговать более стабильно и уверенно. Для этого важно придерживаться следующих правил:

  1. Необходимо знать индикаторы, которые вы используете, как свои пять пальцев, все их параметры, настройки и особенности работы. Это ваши деньги.
  2. Индикаторы необходимо применять в составе торговой системы, в которой четко прописаны правила входа и выхода из сделок.
  3. Нежелательно использовать индикаторы, алгоритм работы которых вам неизвестен – пресловутые «стрелочники» и т.п. Если все же очень хочется, то необходимо протестировать их работу на истории в рамках торговой системы, и понаблюдать за ними на живом рынке. Подробнее об этом – во второй части моей предыдущей статьи.

В MetaTrader 5 есть три способа установить индикатор на график:

  1. Главное меню – Вставка – Индикаторы – выбрать нужный.
  2. Панель инструментов – Индикаторы – выбрать нужный.
  3. Окно Навигатор (слева) – Индикаторы – выбрать нужный и сделать двойной щелчок либо перетащить левой кнопкой мыши на график.

После этого откроется окно настроек индикатора, в котором необходимо установить необходимые параметры или оставить их по умолчанию, и нажать ОК.

Индикатор фракталов

Это мой любимый индикатор. По сути, его и индикатором можно назвать с натяжкой – это графический инструмент, который показывает на графике локальные экстремумы. Все просто и понятно. Но это только на первый взгляд. Я довольно долго искал индикатор фракталов, который работает так, как надо, в итоге не нашел и пришлось заказывать его за деньги фрилансеру.

Вам отдаю индикатор просто так, за подписку. Вот здесь ссылка. Если нужен исходный код для встраивания в советник или для других целей, пишите на почту maxx@maxxen.ru.

Достоинства моего индикатора:

  • Можно изменять плечо фрактала, причем независимо левое и правое
  • Можно настраивать цвет и размер фрактальных стрелок
  • Индикатор не перерисовывается, так как строится только по закрытым свечам
  • Работает корректно на живом графике и на истории неограниченной длины
  • Есть версии для MetaTader 4 и MetaTader 5

Но главное достоинство не в этом. В книжках по трейдингу часто можно увидеть красивые картинки вроде этой (рис. 1). Проблема в том, что реальный график выглядит, мягко говоря, немного по-другому. Для того, чтобы рассмотреть в дикой мешанине свечей что-нибудь, похожее на красивую картинку из учебника, требуется иметь немалый опыт, а это требует времени и усилий.

Изображение трендов

За что я люблю индикатор фракталов

Индикатор фракталов позволяет наглядно решить эту проблему (рис. 2-4). Думаю, тут без долгих объяснений все понятно — наносим на график индикатор фракталов с плечом >10 и соединяем фрактальные стрелки ломаной линией. Вместо мешанины свечей мы увидели растущий тренд, разворот и начало нисходящего тренда. Отсюда вытекает главное достоинство фракталов – они позволяют мгновенно увидеть структуру графика.

Реальный графикГрафик с фракталамиСтруктура графика

Понятно, что данный способ не идеален, но он прост и эффективен, а это главное. Хотите успешно торговать – забудьте перфекционизм. Я сам долго боролся с самим собой, пока это не понял. На рынке работают простые вещи. А если они еще и имеют логическое объяснение – вообще прекрасно. Как сказал трейдер Швец – торговать можно любую дичь, лишь бы вы в нее верили)

С помощью показанного выше метода фрактального анализа графика можно использовать любую систему из учебника, нарисованную красивыми зигзагами. Теперь вы можете торговать ее без взрыва мозга и мучительных размышлений, правильно ли вы поняли все загогулины на графике. Главное, что структура графика теперь хорошо видна, и вы ее понимаете.

Еще один способ наглядно увидеть структуру графика цены приведен в этой статье. Он немного сложнее, но надежнее и эффективнее. Если вы овладеете этим методом, трейдинг превратится для вас в «легкую прогулку», поэтому настоятельно рекомендую с ним ознакомиться и изучить. Но пока можно пользоваться фракталами, это просто и удобно.

Модель 1-2-3

В качестве примера рассмотрим простую контртрендовую торговую систему на основе индикатора фракталов. Про разворотную модель 1-2-3 знают все, вот картинка из учебника (рис. 5). Посмотрим, как ее можно торговать с помощью фракталов.

Читать статью  Время открытия бирж на форекс и время торгов.

Правила торговой системы № 1

Правила торговой системы

  1. Главный секрет – ставим в настройках индикатора плечо фрактала не менее 7.
  2. Ждем, когда сформируется тренд. В качестве тренда вверх можно принять, например, три повышающихся нижних и три повышающихся верхних фрактала (рис. 6). Тренд вниз – наоборот, три понижающихся верхних и три понижающихся нижних. Дальнейшее описание – для тренда вверх.
  3. Ждем разворотную модель 1-2-3: два понижающихся верхних фрактала и между ними обязательно нижний фрактал.
  4. После пробития ценой уровня нижнего фрактала растягиваем Фибо между точками 1 и 2 и входим в шорт. Входить лучше лимитной заявкой, уровни лимитки и стоп-лосса определяются по результатам предварительного тестирования. Например, стоп-лосс посередине (50%) между уровнями точек 1 и 2, селл-лимит на 25% от точки 2.
  5. Тейк-профит – на уровне Фибо 61,8% от точки 2.

Система хорошо работает на валютах, где частые развороты тренда, например, на японской иене.

Индикатор фрактальных уровней

Индикатор фрактальных уровней – это примерно то же самое, что индикатор фракталов, только он рисует не стрелочки на фракталах, а линии на ценовых экстремумах (рис. 7). Т.е. акцент делается не на месте расположения фрактала по времени, а на уровне экстремума цены в данный момент. В некоторых случаях это удобнее и визуально нагляднее.

Индикатор фрактальных уровней

Например, в предыдущей стратегии удобнее использовать именно фракталы, потому что модель 1-2-3 образует характерный треугольник и очень наглядно видна на графике. Если вместо него поставить индикатор уровней, он тоже будет работать, но в месте образования модели 1-2-3 вместо красивого треугольника будет какой-то непонятный «горб».

Это менее наглядно, а следовательно, придется тратить больше времени и усилий на анализ графика по данной системе. А нам этого не надо, мы должны стремиться к максимальному упрощению работы. В этом и смысл использования индикаторов. Как я уже говорил, можно вообще без них обойтись, но зачем?

Забирайте мои индикаторы фрактальных уровней здесь. Есть версии для Metatrader 4 и 5, а также для Quik.

Торговая система № 2

Итак, рассмотрим контртрендовую торговую систему на основе индикатора фрактальных уровней.

Правила торговой системы

  1. Торгуемый актив – британский фунт GBPUSD, таймфрейм 1Н.
  2. Плечо фрактала 7.
  3. На верхнем фрактальном уровне ставим селл-лимит, на нижнем – бай-лимит (рис. 8, кликабельный). Тейк-профит 24 п. Стоп-лосс не ставим.
  4. Если цена идет против нас, возможны три варианта:
    • Если цена делает зигзаг, т.е. откатывается и затем продолжает движение против сделки, то на уровне начала отката закрываем сделку с убытком, как при продаже 15 февраля на рис. 8.
    • При безоткатном движении через 100 п. относительно фрактального уровня усредняемся (на рис. 8 продажи от 13 и 14 февраля), можно сразу поставить там лимитку. Тейк-профит 28 п.
    • Если движение продолжается, на уровне 1500 п. закрываем сделку с убытком.

Видно, что система не для слабонервных, надо следить за графиком, да и стоп очень большой. Но прибыльная, я на ней за месяц удваивал депозит, торгуя минимальным лотом. Торговал роботом. Безоткатное движение в 1500 пунктов за все время моего наблюдения за системой случилось всего один раз. Но к этому времени я уже перешел на более спокойную торговлю.

Торговая система № 3

На основе этой системы позже я разработал еще одну, трендовую. Система менее опасная и более спокойная, но сделок меньше и прибыли меньше. Просто используем первый случай движения цены против нашей контртрендовой сделки. Только в точке, где мы должны закрыть сделку, наоборот, открываем ее в другую сторону. Вот и получилась контр-контр-трендовая система – т.е. трендовая)

Правила торговой системы

  1. Торгуемый актив – британский фунт GBPUSD, таймфрейм 1Н.
  2. Плечо фрактала 7.
  3. После пробития фрактального уровня ценой закрытия свечи начинаем следить за откатом. После отката >20 п. ставим бай-стоп на начало отката (рис. 9).
  4. Стоп-лосс – на край зигзага, тейк-профит – 61,8% по Фибо от величины отката.

Очень важный момент – если цена рисует зигзаг в другую сторону, как показано на рис. 10, бай-стоп не ставим и в сделку не входим!

Зигзаг в другую сторону

Пример еще одной торговой системы, в которой удобно применять индикатор фрактальных уровней, приведен в моей предыдущей статье в последнем разделе «Торговая стратегия на основе индикаторов «Fractals» и «EMA».

Индикаторы Relative Strength Index (RSI) и Bollinger Bands (BB)

Рассмотрим еще парочку популярных индикаторов – RSI и BB. Трейдеры применяют их очень часто. Но, к сожалению, неправильно. Например, прочитав в учебнике, что индикатор RSI показывает зоны перекупленности и перепроданности, ставят его на график и начинают торговать «в лоб» — от уровня 70% продают, от уровня 30% покупают.

Ребята, это уже давно не работает! Включите логику – то, что знают все, по определению не может приносить денег, а может только приводить к сливу. Подумайте, как можно использовать этот факт в торговле. Например, можно торговать наоборот – от зоны перекупленности покупать и т.п. Думаю, результат будет лучше, но это тоже слишком просто.

Сейчас я попробую показать вам, как трейдер создает торговую систему. Напоминаю, что именно в этом заключается работа трейдера, а не в нажимании кнопочек «Купить» и «Продать». Подробнее можно прочитать об этом здесь. Сейчас мы с вами практически «в прямом эфире» создадим новую торговую систему на основе классических индикаторов, которые все уже знают вдоль и поперек.

Включаем мозг

Итак, поехали. Мозговой штурм. Если индикатор RSI в соответствии со своим алгоритмом показывает зоны перекупленности и перепроданности на графике с какой-то вероятностью, но классические фиксированные уровни перекупленности и перепроданности 70% и 30% работают плохо, то как можно улучшить работу индикатора?

Напрашивается ответ – изменить эти цифры, 30 и 70, поэкспериментировать с другими значениями. Возможно, это сработает, но я предлагаю поступить хитрее – использовать не фиксированные, а динамические уровни, которые высчитываются в зависимости от волатильности цены. Идеально для этого подходит индикатор ВВ. Про него тоже очень много написано в литературе, можете почитать, как он работает, не будем тратить на это время.

Выдвигаем гипотезу – если использовать индикатор RSI в сочетании с индикатором ВВ, мы повысим вероятность правильного определения зон перекупленности/перепроданности торгуемого актива. От зоны перекупленности продаем, от зоны перепроданности покупаем.

Для повышения надежности системы точки входа в сделки будем определять следующим образом:

  • Пересечение индикатором RSI линии ВВ сверху вниз – входим в продажу
  • Пересечение индикатором RSI линии ВВ снизу вверх – входим в покупку

Смотрим на результат

Давайте сразу, не отходя от кассы, посмотрим, как работает наша свежеиспеченная система на реальном графике. Сегодня воскресенье, 2 апреля, рынок закрыт. Не беда, посмотрим на пятницу. Берем мою любимую валюту – японскую иену, и мой любимый таймфрейм – 5м. Находим в списке индикаторов RSI и перетаскиваем левой кнопкой мыши на график. Параметры оставляем по умолчанию, нажимаем ОК (рис. 11).

Индикатор RSI

После этого перетаскиваем на график индикатор ВВ. Обратите внимание, что нам надо установить его не на график цены, а на график индикатора RSI, чтобы они работали совместно. Для этого в строке «Применить к…» надо установить параметр «Данные предыдущего индикатора» (рис. 12). Остальные параметры оставляем по умолчанию.

Индикатор ВВ

На мой взгляд, входы показаны хорошие даже с параметрами индикаторов по умолчанию (рис. 13, кликабельный).

Результаты работы системы

Естественно, это только эскиз системы, работы предстоит еще много:

  1. Мы придумали только правила входа в сделку. Необходимы еще правила выхода из сделки с прибылью или убытком. Об этом часто забывают и торгуют, «как Бог на душу положит». В простейшем случае это может быть фиксированный стоп-лосс и тейк-профит.
  2. Параметры индикаторов требуют оптимизации для различных активов и таймфреймов.
  3. Можно еще ввести в систему дополнительные фильтры и правила, например, добавить еще какой-нибудь индикатор, ту же МА.

Выводы

Таким образом, мы рассмотрели правила, по которым строятся торговые системы на основе индикаторов, и разобрали конкретные примеры таких систем. Надеюсь, эта информация поможет вам избежать многих ошибок в торговле, ускорит и облегчит ваш путь к успеху в трейдинге и, как следствие, к финансовой независимости!

Резюме

Также рекомендую ознакомиться с моим очерком «Финансовый ледокол»

Источник https://traderblog.net/indikatory-foreks/

Источник https://maxxen.ru/indikatory-dlya-trejdinga/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *